Пістунов, Ігор Миколайович (доктор технічних наук; професор кафедри економічної кібернетики Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"; м.Дніпропетровськ). Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках [Текст] / І. М. Пістунов, Дм. С. Богач // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 9. - С. 401-408 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
Рубрики: Экономика Економіка Рынок ценных бумаг Ринок цінних паперів Кл.слова (ненормовані): автокорреляция -- автокореляція -- антикризисное управление -- антикризове управління -- балансовые показатели -- балансові показники -- безрисковые инвестиции -- безризикові інвестиції -- групповая корреляция -- групова кореляція -- капиталовложения -- капіталовкладення -- нейронные сети -- нейронні мережі -- парная торговля -- парна торгівля -- перцептрон -- портфели акций -- портфелі акцій -- рыночные стратегии -- ринкові стратегії -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- финансовый рынок -- фінансовий ринок Анотація: Розглянуто основну проблему використання парної торгівлі в класичному вигляді. Наведено принцип відбору трійок акцій фондового ринку для подальшого формування портфеля акцій на основі групового коефіцієнта кореляції. Представлено приклад побудови нейронної сітки для визначення апроксимованої формули різниці середньозваженої денної зміни ціни трійки акцій та денної зміни значення індексу сектору, до якого належать обрані акції, на основі властивості автокореляції. Утримувачі документа: Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск Дод.точки доступу: Богач, Дмитро Сергійович (аспірант кафедри економічної кібернетики Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"; м.Дніпропетровськ); днепропетровский автор, но не о Днепропетровске |