Долінський, Л. (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"). Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників / Л. Долінський> // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2011. - № 4. - С. 97-106 : рис. - Библиогр. в сносках. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ
Рубрики: Економіка Кредитно-грошова система, 2005-2010 рр. Экономика Кредитно-денежная система, 2005-2010 гг. Україна Украина Кл.слова (ненормовані): кредитно-грошова система -- кредитно-інвестиційна політика -- кредитні ризики -- управління ризиками -- дефолт позичальників -- спільний дефолт позичальників -- кореляційний аналіз -- спільний дефолт підприємств -- індивідуальні дефолти -- імовірнісні моделі дефолту -- імовірнісні моделі -- коефіцієнти кореляції -- коефіцієнт парної кореляції -- парна кореляція -- множинна кореляція -- кредитно-денежная система -- кредитно-инвестиционная политика -- кредитные риски -- управление рисками -- дефолт заемщиков -- общий дефолт заемщиков -- корреляционный анализ -- общий дефолт предприятий -- индивидуальные дефолты -- вероятностные модели дефолта -- вероятностные модели -- коэффициенты корреляции -- коэффициент парной корреляции -- парная корреляция -- множественная корреляция Анотація: Розглянуто імовірнісні моделі спільного дефолту підприємств на основі оцінювання ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Проведено кореляційний аналіз ступеня взаємозалежності дефолтів позичальників на основі парних і множинних коефіцієнтів кореляції. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |