Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=модель Блека-Шоулза<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Васильченко, Іван (економіст).
Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів / І. Васильченко // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 44-50. - 2 рис. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінанси в цілому
   Экономика
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормовані):
опціони -- вартість опціонів -- стоимость опционов -- ризики -- кредитоспроможність -- нейронні мережі -- фінансові ринки -- опционы -- риски -- кредитоспособность -- нейронные сети -- финансовые рынки -- модель Блека-Шоулза -- Блека-Шоулза модель -- нейронні мережі -- нейроновые сети
Анотація: Автор наводить результати порівняльного аналізу теоретичних підходів до оцінювання вартості опціонів та детальний огляд праць, присвячених цьому питанню.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD).
Оцінювання ефективності моделей Блека-Шоулза та GARCH для кол-опціонів USD-TRY EUR-TRY / В. Улусой, Й. Ю. Онбірлер // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 8. - С. 496-505 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2в7-56
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Методология рынка ценных бумаг
   Методологія ринку цінних паперів
Кл.слова (ненормовані):
Блека-Шоулза модель -- GARCH модель -- кол-опционы -- кол-опціони -- модель Блека-Шоулза -- модель GARCH -- моделирование Монте-Карло -- моделювання Монте-Карло -- Монте-Карло моделирование -- Монте-Карло моделювання -- статистическое тестирование -- статистичне тестування -- ценообразование на опционов -- ціноутворення на опціонів
Анотація: Проведено порівняння результатів моделювання за Блеком-Шоулзом та GARCH для кол-опціонів за даними по парах валют USD-TRY та EUR-TRY. Аналіз виявив неоднорідність даних, при цьому модель ARCH демонструє кращі результати. Статистичні тести застосовано, щоб дізнатись, результати якого моделювання є найбільш близькими до реальних ринкових показників. Проведені розрахунки виявили, що модель Блека-Шоулза має результати кращі, ніж GARCH.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Онбірлер, Йозгур Юнал (головний менеджер Турецького економічного банку; Університет Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)