Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=стоимость опционов<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Васильченко, Іван (економіст).
Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів / І. Васильченко // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 44-50. - 2 рис. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінанси в цілому
   Экономика
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормовані):
опціони -- вартість опціонів -- стоимость опционов -- ризики -- кредитоспроможність -- нейронні мережі -- фінансові ринки -- опционы -- риски -- кредитоспособность -- нейронные сети -- финансовые рынки -- модель Блека-Шоулза -- Блека-Шоулза модель -- нейронні мережі -- нейроновые сети
Анотація: Автор наводить результати порівняльного аналізу теоретичних підходів до оцінювання вартості опціонів та детальний огляд праць, присвячених цьому питанню.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Бугрій, О. М.
Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності [Текст] / О. М. Бугрій // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1025-6415

УДК

517.9

ББК 22.161.6
Рубрики: Математика
Диференціальні та інтегральні рівняння
Дифференциальные и интегральные уравнения
Кл.слова (ненормовані):
подвійно нелінійні параболічні рівняння -- стрибкоподібно-дифузійні процеси -- європейські опціони -- теорія ціноутворення -- оператор Лапласа -- Лапласа оператор -- фінансова математика -- вартість опціонів -- дважды нелинейные параболические уравнения -- скачкообразно-диффузионные процессы -- европейские опционы -- теория ценообразования -- финансовая математика -- стоимость опционов
Анотація: Розглянуто мішану задачу для подвійно нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності, збурених генератором стрибкоподібного процесу, які пов'язані з теорією ціноутворення європейських опціонів. Доведено теорему існування її розв'язку.

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)