Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=волатильность<.>

Загальна кількість знайдених документів : 15
Показані документи с 1 за 10

1-10 11-15

Пасечник, Т. (кандидат економічних наук; доцент кафедри банківської справи Одеського державного економічного університету).
Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків / Т. Пасечник, О. Копилова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 6. - С. 77-84 : рис. - Библиогр. в сносках

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Економіка
   Ринок цінних паперів, 1998-2008 рр.
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- цінні папери -- фондовий ринок -- фінансова система -- біржова система -- фінансовий ринок -- волатильність фінансових ринків -- інтеграція -- інтеграція фондового ринку -- інвестиції -- фінансові кризи -- рынок ценных бумаг -- фондовые рынки -- финансовые рынки -- финансовая система -- биржевая система -- волатильность финансовых рынков -- ценные бумаги -- интеграция -- интеграция фондового рынка -- евроинтеграция -- инвестиции -- финансовые рынки
Анотація: Проаналізовано причини фінансових криз 1998 і 2008 років та показники волатильності як розвинутих ринків, так і ринків, що формуються. Зроблено висновки стосовно переваг і недоліків інтеграції національного фондового ринку до європейської фінансової системи як способу зниження й нівелювання ризиків.

Дод.точки доступу:
Копилова, О. (аспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (26.08.2009р. Інв.2820ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

   65.268(5ІРН)-2
   С 18

    Сангінабалі, Бахрам (магістр; Університет м.Урмії; Іран).
    Вплив волатильності валютного курсу на економічне зростання Ірану / Б. Сангінабалі, Х. Хейдарі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 430-441 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.268(5ІРН)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Международные финансовые отношения, 1988-2007 гг.
   Міжнародні фінансові відносини, 1988-2007 рр.
   Иран
    Іран
Кл.слова (ненормовані):
валютные курсы -- валютні курси -- обменные курсы валют -- обмінні курси валют -- волатильность обменного курса -- волатильність обмінного курсу -- метод предельных значений -- метод граничних значень -- экономический рост -- економічне зростання -- математичне моделювання -- математическое моделирование
Анотація: Досліджено вплив волатильності обмінного курсу на економічне зростання Ірану протягом періоду гнучкого режиму обміну (перший квартал 1988 - четвертий квартал 2007). Для вимірювання волатильності обмінного курсу використано родину модель GARCH, побудовано часову дисперсію валютного курсу. Додатково використано авторегресивний розподіл лаг та метод граничних значень. Результати аналізу вказують на суттєвий взаємозв'язок між темпами зростання іранської економіки та волатильністю реального обміного курсу. Результати довготермінового моделювання продемонстрували негативний вплив волатильності на економічне зростання. Приблизно 22% диспропорцій, згенерованих у попередньому періоді, повертаються у стан стабільності у чинному періоді.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Хейдарі, Хасан (Університет м.Урмії; Іран)

Знайти схожі

   65.262.2(7США)-2
   М 32

    Масуд, Омар (директор; Центр ісламських фінансів та ісламської банківської справи Бізнес-школи Університету Східного Лондону; Велика Британія).
    Фінансова "відлига" та ціни на облігації : емпіричний аналіз / О. Масуд, С. Турен, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 398-406 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(7США)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг, 2007-2010 гг.
   Ринок цінних паперів, 2007-2010 рр.
   США
Кл.слова (ненормовані):
волатильность цен -- волатильність цін -- облигации -- облігації -- ціна облігацій -- цена облигаций -- переоценка инвестиционных рисков -- переоцінка інвестиційних ризиків -- інвестиційні ризики -- ризик-менеджмент -- управління ризиками -- процентные ставки -- відсоткові ставки -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- GARCH-модели -- GARCH-моделі -- математичне моделювання -- математическое моделирование
Анотація: Доведено, що в останні кілька років прибутки були нестабільними з двох причин: реакція Федерального резерву США на різні події шляхом зміни відсоткових ставок та переоцінка ризиків інвесторами. Ці чинники також є ключовими при формуванні цін на облігації. Кількома способами дано оцінку формуванню цін на облігації Казначейства США, датовані 15 лютого 2007 р., до 26 лютого 2010 р. Аналіз вказує на існування волатильності, яка впливає на вартість облігації, що досліджується. Дані спостережень демонструють, що ціни на облігації слідують моделі випадкових блукань.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Турен, Сереф (Університет Бахрейну; Бахрейн); Актан, Бора (Університет Бахрейну; Бахрейн); Казначейство США \о нем\; Федеральный резерв США \о нем\

Знайти схожі

   65.012.2в6
   Ч-11

    Чіфтчіолу, Серхан (професор кафедри бізнесу Східносередземноморського університету; м.Магоса; Північний Кіпр; Туреччина).
    Прівняльний аналіз макроекономічної діяльності та волатильності до і після лібералізації ринку руху капіталу : на прикладі Чілі та Малайзії / С. Чіфтчіолу, Н. Чолакоглу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 7. - С. 538-547 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.012.2в6
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Макроэкономика
   Макроекономіка
   Малазия
    Малайзія
    Чили
    Чілі
Кл.слова (ненормовані):
волатильность -- волатильність -- движение капиталов -- рух капіталів -- либерализация ринков капитала -- лібералізація ринків капіталу
Анотація: Проведено порівняльний аналіз процесів у економіках Чилі та Малайзії (в контексті макроекономічної діяльності та волатильності певних показників) до та після лібералізації рахунку руху капіталу. Результати показують, що макроекономічна діяльність, зокрема состовно зростання показників ВВП, рівня інфляції, інвестицій та заощаджень, відношення рівнів ескпорту та імпорту, покращилася в обох країнах. Важливим фактом є те, що в цих країнах, як і очікувалося в теорії, волатильність реального приватного споживання різко знизилася у період після лібералізації.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Чолакоглу, Нурі (здобувач Східносередземноморського університету; м.Магоса; Північний Кіпр; Туреччина)

Знайти схожі

Капишоглу, Айхан (старший викладач кафедри банківської справи та фінансів Університету Йїлдірім Бейязіт; м.Анкара; Туреччина).
Емпірична перевірка гіпотези Самуельсона стосовно ринку ф'ючерсів у Туреччині / А. Капишоглу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 9. - С. 321-328 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(5ТУЦ)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Турция
    Туреччина
Кл.слова (ненормовані):
волатильность рынков -- волатильність ринків -- гипотеза Самуэльсона -- Самуэльсона гипотеза -- гіпотеза Самуельсона -- Самуельсона гіпотеза -- фьючерсные контракты -- ф'ючерсні контракти -- TURKDEX -- TURKDEX -- ISE 100 -- ISE 100 -- фондові біржи -- фондовые биржи -- ринки цінних паперів -- рынки ценных бумаг
Анотація: Тестується гіпотеза Самуельсона, згідно з якою волатільність ринку зростає при його переходу на стадію зрілості. Гіпотеза застосована до ф'ючерсів 100 кращих компаній Стамбульскої фондової біржі і Турецької біржі цінних паперів. Згідно з результатами аналізу, лише 17% ф'ючерських контрактів відповідають гіпотезі Самуельсона, інші 83% контрактів протирічать даній гіпотезі. грунтуючись на отриманих результатах, автор робить висновок, що гіпотеза Самуельсона незастосовна до ф'ючерсів на Стамбульській фондовій біржі.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Стамбульская фондовая биржа \о ней\; Турецкая биржа ценных бумаг \о ней\

Знайти схожі

Кіліч, Ердем (старший науковий співробітник Інституту прикладної математики Близькосхідного технічного університету; м.Анкара; Туреччина).
Вплив надмірної макроекономічної волатильності на зміни монетарної політики Туреччини / Е. Кіліч, В. Улусой // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 311-318 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.012.2(5ТУЦ)в6
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансовый анализ, 2001-2009 гг.
   Фінансовий аналіз, 2001-2009 рр.
   Турция
    Туреччина
Кл.слова (ненормовані):
валютные курсы -- валютні курси -- GARCH -- государственная монетарная политика -- державна монетарна політика -- денежное обращение -- грошовий обіг -- кредитные ставки -- кредитні ставки -- макроэкономическая волатильность -- макроекономічна волатильність -- модель одновременных уравнений -- модель одночасних рівнянь -- целевая инфляция -- цільова інфляція -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- монетарна політика -- монетарная политика -- центральні банки -- центральные банки
Анотація: Проаналізовано вплив надмірної макроекономічної волантильності на зміни в монетарній політиці центрального банку Туреччини. Поведінку банку змодельовано з використанням відповідної макроеконоічної структури на основі моделі одночасних рівнянь. Підвищена волатильність обмінних курсів і рівня інфляції значно впливає на монетарну політику. В період 2001-2009 рр. збільшився загладжуючий параметр ставок за кредитами і збільшився рівень цільової інфляції. Стабілізація обмінних курсів на певному збалансованому рівні має істотний вплив на стабілізацію монетарної політики. Аналіз показав, що підвищена волатильність викликає необхідність вживання жорстких заходів з боку центрального банку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD); Национальный банк Турции \о нем\

Знайти схожі

Бадеа, Леонардо (професор з розвитку та міжнародних відносин Волоського університету; м.Тарговісте; Румунія ; PhD (бухгалтерський облік); доцент).
Модель САРМ у рамках сучасного європейського ринку капіталу / Л. Бадеа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 8. - С. 172-182 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4ФРА)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг, 2005-2010 гг.
   Ринок цінних паперів, 2005-2010 рр.
   Франция
    Франція
Кл.слова (ненормовані):
безрисковые активы -- безризикові активи -- экономическое моделирование -- економічне моделювання -- биржевая торговля -- біржова торгівля -- волатильность капитала -- волатильність капіталу -- европейский рынок капитала -- європейський ринок капіталу -- инвестиционные риски -- інвестиційні ризики -- капитальные активы -- капітальні активи -- САРМ модель -- модель САРМ -- несистематические риски -- несистематичні ризики -- оценочные модели -- оціночні моделі -- рентабельность капитала -- рентабельність капіталу -- систематические риски -- систематичні ризики -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ринок капіталу -- рынок капитала
Анотація: Показано виникнення і розвиток моделі оцінювання капітальних активів (САРМ), можливість її застосування, роль b у цій моделі, а також можливості її розвитку і недоліки. САРМ розрізняється за типами ризиків, яким суб'єкт піддається на ринку: ризики, специфічні для фірми (несистематичний ризик), і ризики, що випливають із загальної еволюції ринку (систематичний ризик). Будь-який інвестор піддається певному ступеню ризику при інвестуванні в ринок і результат його інвестиційної діяльності може виявитися вище або нижче рівня очікувань. Досліджено інститути ринку цінних паперів у Франції, основні біржі, основні фондові індекси та їх розвиток у період 2005-2010 рр., проаналізовано 10 основних учасників фондового ринку Франції.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

Юнь, Хеон-Йонг (професор кафедри бізнес-адміністрування Університету Намсеул м.Чхонан; Південна Корея; PhD (фінанси)).
Ефект "переливу" за часовими поясами : за даними фондових ринків КНР, П.Кореї та США / Х. -Й. Юнь, В. -Ч. Ву, Б. -Л. Ксі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 428-437 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(0)г-05
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теория рынка ценных бумаг, 2005-2010 гг.
   Теорія ринку цінних паперів, 2005-2010 рр.
   Китай
    США
    Южная Корея
    Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
волатильность -- волатильність -- структурный разрыв -- структурний розрив -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- часовые пояса -- часові пояси -- эффект "перелива" -- ефект "переливу" -- зарубіжний досвід -- зарубежный опыт
Анотація: Продемонстровано явище "переливу" за часовими поясами та зокрема "перелив" волатильності з одного фондового ринку на інший на прикладі головних ринків КНР, Південної Кореї та США. Ціни на момент відкриття Шанхайського фондового ринку суттєво впливають на нічні прибутки у рейтингу S&P 500 у США. Шанхайські ж ціни на момент закриття біржі знаходяться під суттєвим впливом денних прибутків на Корейській фондовій біржі. Дані ефекти "переливу" впливу багато в чому пов'язані з часовими поясами.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Ву, Веі-Цінг (професор Школи банківської справи та фінансів Університету міжнародного бізнесу та економіки; м.Пекін; Китай; PhD (статистика)); Ксі, Бінг-Лу; Корейская фондовая биржа \о ней\; Нью-Йоркская фондовая биржа \о ней\Шанхайсукая фондовая биржа \о ней\

Знайти схожі

Гребенюк, Максим (кандидат юридичних наук; доцент).
Оцінка стану продовольчої безпеки: міжнародний і вітчизняний досвід / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2014. - № 6. - С. 55-59. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

341

10.

Рязанцева, В. В. (кандидат фізико-математичних наук; доцент кафедри).
Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина ІІ. Доходний підхід / В. В. Рязанцева, Н. С. Подгайська // Статистика України : науково-інформаційний журнал. - 2014. - № 3. - С. 11-17 : 6 табл. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-грошова система
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормовані):
банки -- оцінка вартості банків -- оценка стоимости банка -- оцінювання за доходним підходом -- оценивание по доходному принципу -- доходный принцип оценивания -- безризикова відсоткова ставка -- бесрисковая процентная ставка -- дюрація боргу -- дюрация долга -- синтетична модель Блека–Шоулза -- синтетическая модель Блека-Шоулза -- Блека–Шоулза синтетична модель -- Блека-Шоулза синтетическая модель -- модель Ольсона -- Ольсона модель -- ставки дисконтування -- ставки дисконтирования -- особливи ризики -- особенные риски -- двофакторна модель оцінки капіталу банків -- двухфакторная модель оценки капитала банков -- волатильність -- волатильность -- точечный прогноз -- точковий прогноз -- інтервальний прогноз -- интервальный прогноз -- моделі оцінювання вартотсі капіталу банків -- модели оценивания стоимости капитала банков -- поправки для факторів ризиків -- поправки для факторов рисков -- розмір банку -- размер банка -- фінансова структура капіталу -- финансовая структура капитала -- поправка на диверсифікацію -- поправка на диверсификацию -- рівень прибутковості -- уровень прибыльности
Анотація: Розглянуто інструменти оцінювання вартості капіталу банку в рамках доходного підходу. Оцінено вартість пакету акцій Ощадбанку за моделлю Блека–Шоулза та за моделлю Ольсона. Розроблено двуфакторну модель оцінки капіталу банку, за якою обчислено точковий та інтервальний прогнози вартості його капіталу.

Дод.точки доступу:
Подгайська, Н. С. (магістр з фінансів; економіст-фінансист; аналітик )

Знайти схожі

1-10 11-15

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)