Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: <.>K=кредитный своп на дефолт<.>

Загальна кількість знайдених документів : 1

Будинський, Петр (Doc.; CSc.; факультет економічних напук Університету фінансів та управління; м.Прага; Чехія).
Спреди кредитних свопів на дефолт та спреди бондів як два способи оцінювання кредитного ризику [Текст] / П. Будинський, М. Безвода // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 12. - С. 280-290 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.71

ББК 65.262.2(0)г-97
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Кредитование, 2009-2014 гг.
   Кредитування, 2009-2014 рр.
   Теория антикризисного управления
   Теорія антикризового управління
Кл.слова (ненормовані):
антикризисные методы -- антикризові методи -- безрисковый бонд -- безризиковий бонд -- кредитный своп на дефолт -- кредитний своп на дефолт -- кредитные риски -- кредитні ризики -- организационные модели -- організаційні моделі -- предотвращение финансовых потерь -- попередження фінансовмх втрат -- спред бонда -- спред бонду -- спред кредитного свопа на дефолт -- спред кредитого свопу на дфолт -- страховочная методология -- страхувальна методологія -- сравнительная аналитика -- порівняльна аналітика -- функциональная специфичность -- функціональна специфічність -- экономическая эффективность -- економічна ефективність
Анотація: Представлено два способи вимірювання кредитного ризику – через спреди бондів та через спреди кредитних свопів на дефолт. Спочатку досліджено взамозв’язок між двома цими спредами та представлено модель, яка передбачає, що вони мають бути рівні. Модель також передбачає використання безризикового бонду. Як такий обрано німецький бонд, а спреди досліджено за даними Італії, Іспанії, Росії, КНР, Південної Кореї, Бразилії та Мексики (2009–2014). Представлені дані доводять, що в багатьох випадках дана модель не працює, пояснено чому саме. Для країн Єврозони (Італія та Іспанія) модель працює в окремі періоди. Для решти країн запропоновано використання іншого безризикового бонду (не німецького).

Утримувачі документа:
ДЦГБ

Дод.точки доступу:
Безвода, Міхаль (Ing.,; CSc.; факультет економічних напук Університету фінансів та управління; м.Прага; Чехія)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)