Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Пошуковий запит: <.>K=потенциальные убытки фондовых бирж<.>

Загальна кількість знайдених документів : 1

Ментель, Гжегож (PhD (економікс); викладач кафедри облікових методів факультету менеджменту Ржезловського технологічного університету; м.Ржезлов; Польща).
(Не)ефективність ринку капіталу і аномалії розподілу "Value at Risk" у часі [Текст] / Г. Ментель, Р. Радванський // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 10. - С. 390-403 : nf,k. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4ПОЛ)в7-05
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Методология рынка ценных бумаг, 2010-2014 гг.
   Методологія ринку цінних паперів, 2010-2014 рр.
   Польша
    Польща
Кл.слова (ненормовані):
биржевые рынки -- біржові ринки -- временные аномалии -- часові аномалії -- национальные финансовые системы -- національні фінансові системи -- потенциальные убытки фондовых бирж -- потенційні збитки фондових бірж -- рыночная неэффективность капитала -- ринкова неефективність капіталу -- статистические индексы -- статистичні індекси -- стоимость под риском -- вартість під ризиком -- уровень прибыли капитала -- рівень прибутку капіталу -- финансовое моделирование -- фінансове моделювання -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- экономическая эффективность капитала -- економічна ефективність капіталу
Анотація: Зроблено спробу описати потенційні аномалії у рівні прибутків в умовах схильності фондової біржі до ризику. Схильність до ризику змодельовано за даними Варшавської фондової біржі, 2010–2014 рр., зокрема, за індексом WIG30. Негативний ефект місяця року відчутно спостерігається для вересня. Щодо ефекту тижня, найбільші потенційні втрати спостерігаються для п’ятої групи, тобто для стику місяців. Ефект дня тижня для даної вибірки однозначно визначити не вдалось.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск

Дод.точки доступу:
Радванський, Ришард (приватний консультант; м.Ржезлов; Польща); Варшавская фондовая биржа \о ней\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)