Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=прибутковість акцій<.>

Загальна кількість знайдених документів : 5
Показані документи с 1 за 5

   65.262.2(5)в6-2
   Х 68

    Хо, Чі-Мінь (доцент кафедри фінансів Технологічного університету Південного Тайваню; м.Тайвань; Тайвань).
    Нестабільні стани та супутні ефекти на азійських ринках, що розвиваються : марківська модель зміни режиму / Ч. -М. Хо, Д. -Ю. Ші // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 7. - С. 504-518 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(5)в6-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Азия
Кл.слова (ненормовані):
марковская модель изменения режима -- марківська модель зміни режиму -- нестабильность прибыльности акций -- нестабільність прибутковості акцій -- прибыльность акций -- прибутковість акцій -- сопутствующие эффекты -- супутні ефекти -- финансовые кризисы -- фінансові кризи -- ринки цінних паперів -- рынки ценных бумаг -- азійські ринки цінних паперів -- азиатские рынки ценных бумаг
Анотація: Досліджується нестабільність прибутковості акцій та супутні ефекти на азійських ринках, що розвиваються, за марківською моделлю зміни режиму. Для емпіричного аналізу застосовано дані щодо 8 ринків цінних паперів, що розвиваються. Результати демонструють, що (1) азійський ринки, які розвиваються, в основному схильні до 3 моделей нестабільності ; (2) під час фінансової кризи ринки цінних паперів в основному перебували у стані крайньої нестабільності; (3) марківська модель авторегресійної реакції зі зміною вектора здатна описати 8 ринків цінних паперів у кризовому та некризовому перехідних станах.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Ші, Дзюн-Ю (науковий співробітник Технологічного університету Південного Тайваню; м.Тайвань; Тайвань)

Знайти схожі

   65.262.2в7-2
   Р 88

    Руснакова, Мартіна (аспірант економічного факультету Технічного університету м.Кошіце; Словаччина).
    Стратегія довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів та її використанням в хеджуванні / М. Руснакова, В. Шолтес // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 8. - С. 452-465 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ББК 65.262.2в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
Кл.слова (ненормовані):
базовые активы -- базові активи -- барьерные опционы -- бар'єрні опціони -- гарантированные позиции -- гарантовані позиції -- золотые акции SPDR -- золоті акції SPDR -- call -- прибыльность акций -- прибутковість акцій -- put -- стандартные опционы -- стандартні опціони -- стратегия длинного стрэнгла -- стратегія довгого стренгла -- финансовый анализ -- фінансовий аналіз -- хеджирование -- хеджування -- ценообразование -- ціноутворення -- цінні папери -- ценные бумаги
Анотація: Представлено нові теоретичні результати хеджування ціни базового активу за допомогою статистичного портфеля європейських бар'єрних опціонів пут і колл. Теорію проаналізовано числовими прикладами і обговорено її застосування на практиці. В аналітичній формі виведено функції прибутку з гарантованої позиції для двох методів формування стратегії довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів. Ґрунтуючись на функціях прибутку запропоновано хеджування проти зниження вартості реального базового активу - золотих акцій SPDR, проаналізовано запропоновані варіанти хеджування і порівняно отримані результати.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Шолтес, Вінсент (декан економічного факультету Технічного університету м.Кошіце; Словаччина)

Знайти схожі

   65.262.2(5ПАК)в7-2
   Д 26

    Джасра, Джавед Махмуд (аспірант кафедри управління Університиету IQRA; м.Ісламабад; Пакистан).
    Вплив макроекономічних змінних на ціни акцій : вибірковий аналіз за галузями / Д. М. Джасра, Рауф-і-Азам, Асіф Хан М. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 8. - С. 403-412 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ББК 65.262.2(5ПАК)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг, 1997-2005 гг.
   Ринок цінних паперів, 1997-2005 рр.
   Пакистан
Кл.слова (ненормовані):
взаимное влияние -- взаємний вплив -- индексы потребительских цен -- індекси споживчих цін -- макроэкономические переменные -- макроекономічні змінні -- нефтегазовая промышленность -- нафтогазова промисловість -- обменные курсы -- обмінні курси -- прибыльность акций -- прибутковість акцій -- процентные ставки -- відсоткові ставки -- регрессный анализ -- регресний аналіз -- страхование -- страхування -- химическая промышленность -- хімічна промисловість -- цементная промышленность -- цементна промисловість -- ценообразование -- ціноутворення -- цены на акции -- ціні на акції -- цінні папери -- ценные бумаги
Анотація: Розглянуто відношення між цінами на акції і процентними ставками, обмінним курсом і індексом споживчих цін (ІПЦ). 4 галузі промисловості були вибрані для цього дослідження на основі наявних даних - це нафтогазова, хімічна, цементна і страхова. Дані для галузей і економічні змінні отримано за період 6 років (24 квартали). Для оцінювання впливу обмінного курсу, процентної ставки і індексу споживачів цін на прибутковість акцій використано регресійний аналіз. Результати дослідження показують, що вплив процентної ставки на нафтогазову, хімічну і цементну промисловість незначні, тоді як вона має значний вплив на страхову галузь. Індекс споживчих цін має істотний вплив на нафтогазову, хімічну, цементну промисловість і страхову галузь. Курс обміну валют показав значний негативний вплив на всі 4 галузі.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Рауф-і-Азам (професор Інституту управлінських наук Сільськогосподарського університету Арід; м.Равалпінді; Пакистан); Асіф Хан, Мухаммад (доцент Інституту наук та технологій Шахід Зульфікар Алі Бхутто; м.Ісламабад; Пакистан)

Знайти схожі

   65.262.2в7(47)в7-2
   Д 14

    Дайчман, Сільво (аспірант; асистент кафедри фінансів та банківської справи Школи економіки та бізнесу Університету м.Марібор; Словенія).
    Тест довгострокової залежності Гевеке-Портмана-Гудака : на прикладі окремих акцій на фондових ринках Словенії, Угорщини та Чеської Республіки / С. Дайчман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 8. - С. 394-402 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ББК 65.262.2в7(47)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг
   Ринок цінних паперів
   Словения
    Словенія
    Венгрия
    Угорщина
    Чехия
    Чехія
Кл.слова (ненормовані):
взаимное влияние -- взаємний вплив -- временные ряды -- часові ряди -- долгосрочная зависимость -- довгострокова залежність -- метод Гевеке и Портмана-Гудака -- Гевеке и Портмана-Гудака метод -- прибыльность акций -- прибутковість акцій -- фондовый рынок -- фондовий ринок
Анотація: Перевіряється довгострокова залежність часових рядів прибутковості акцій на фондових ринках Словенії, Угорщини і Чеської Республіки за допомогою тесту Гевеке і Портмана-Гудака (1983 рік). Результати показують , що довгострокова залежність - цілком звичайне явище на словенському фондовому ринку. Довгострокова залежність на чеському фондовому ринку слабка, тоді як немає жодних доказів довгострокової залежності прибутковості акцій на угорському фондовому ринку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

Опреа, Драгош Штефан (аспірант Бухарестської академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія).
Динаміка ринкової моделі в контексті глобальної фінансової кризи : (на прикладі фондової біржі Бухаресту) / Д. Ш. Опреа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 452-462 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4РУМ)в7-97
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг
   Ринок цінних паперів
   Румыния
    Румунія
Кл.слова (ненормовані):
доходность акций -- прибутковість акцій -- рыночная доходность акций -- ринкова прибутковість акцій -- рыночные модели -- ринкові моделі -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- фондовый ринок -- финдовий ринок -- ринок цінних паперів -- біржева торгівля -- экономическая динамика -- економічна динаміка
Анотація: Показано, чи є для Румунії ринковий прибуток важливим чинником, що впливає на прибуток по акціям на фондовій біржі Бухаресту. На основі вибірки 28 пакетів акцій, що котируються на фондовій біржі Бухаресту, показано, що ринковий прибуток не є головним чинником змін у прибутковості акцій, а ринкова модель вважає ринковий прибуток єдиним фактором із систематичною дією. Крім того, стабільність коефіцієнтів ринкової моделі від періоду до періоду можна вважати сумнівною.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Бухарестская фондовая биржа \о ней\; Бухарестська фондова біржа \о ней\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)