Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=тест коінтеграції Йохансена<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Капушуцоглу, Айхан (старший викладач кафедри банківської справи та фінансів Університету Йїлдірім Бейязіт; м.Анкара; Болу; Туреччина).
Фінансовий розвиток і економічне зростання в Туреччині : емпіричний аналіз / А. Капушуцоглу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 1. - С. 314-324 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.26(5ТУЦ)в7-2 + 65.053(5ТУЦ)в7
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы, 2000-2010 гг.
   Фінанси, 2000-2010 рр.
   Турция
    Туреччина
Кл.слова (ненормовані):
динамическая причинность -- динамічна причинність -- тест коинтеграции Йохансена -- тест коінтеграції Йохансена -- Йохансена тест коинтеграции -- Йохансена тест коінтеграції -- тест казуальности Грейджера -- тест казуальності Грейджера -- Грейджера тест казуальності -- Грейнжера тест казуальности -- финансовое развитие -- фінансовий розвиток -- эконометрическая методология -- економетрична методологія -- экономические взаимозависимости -- економічні взаємозалежності -- экномический рост -- економічне зростання -- економічний розвиток -- экономическое развитие -- ВВП -- National 3 -- National 50 -- National 100 -- фондові індекси -- фондовые индексы
Анотація: Вивчено коінтеграцію і причинні зв'язки між ВВП та індексами National 30, 50 і 100 на Стамбульській біржі (Туреччина) з метою з'ясування стосунків між економічним зростанням і фінансовим розвитком. Для цього використано квартальні дані з 2000 по 2010 рр., за допомогою економетричних методів окремо проаналізовано стосунки між ВВП і кожним із індексів. За результатами приведеного тесту Йохансена на коінтеграцію зроблено висновок, що існують довгостроковоі залежності між ВВП і всіма індексами. За результатами тесту причинності Грейнджера визначено, що існує короткострокова двостороння причинна залежність між ВВП і всіма індексами.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Стамбульская фондовая биржа \о ней\; Стамбульска фондова біржа \о нем\

Знайти схожі

Таскін Казі, Лейла (викладач Інституту менеджменту; м.Пешавар; Пакистан).
Довгостроковий рівноважний взаємозв'язок між змінами цін на нафту і фондовими індексами на прикладі чотирьох "азіатських драконів" / Таскін Казі Л., Я. Камаль, ур-Раман А. // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 347-356 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.268(5)-2 + 65.262.2(58)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Международные финансовые отношения
   Міжнародні фінансові відносини
   Рынок ценных бумаг
   Ринок цінних паперів
   Юго-Восточная Азия
    Південно-Східна Азія
    Гонконг
    Сингапур
    Тайвань
    Южная Корея
    Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
азиатские драконы -- азіатські дракони -- долгосрочная равновесная взаимосвязь -- довгостроковий рівноважний взаємозв'язок -- сырая нефть -- сира нафта -- тест коинтеграции Йохансена -- тест коінтеграції Йохансена -- фондовые индексы -- фондові індекси -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ценообразование -- ціноутворення -- эффект домино -- ефект доміно
Анотація: Проаналізовано довгостроковий рівноважний взаємозв'язок між цінами на сиру нафту і фондовим індексом 4 “азіатських драконів” - Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Південної Кореї. Довгостроковий взаємозв'язок визначається шляхом коінтеграції за допомогою тесту коінтеграції Йохансена. Тест Йохансена був застосований до щомісячних даних на період у 14 років, а щотижневі дані бралися за 9 років. Ефект доміно у тесті показує відношення довгострокової коінтеграції між 4 векторами коінтеграції, у т. ч. Цін на нафту і фондових індексів Тайваню, Південної Кореї і Сінгапуру.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Камаль, Ясір (старший викладач Центру (кафедри) управління Інституту управління; м.Пешавар; Пакистан; PhD); ур-Раман, Атта (старший викладач; координатор вечірньої програми МВА Інституту управління; м.Пешавар; Пакистан)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)