Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=модель Марковіца<.>

Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3

Армяну, Даніель (професор кафедри фінансів Бухарестської академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія; PhD).
Застосування моделі Марковіца для оптимізації інвестиційного портфеля кредитної організації / Д. Армяну, Д. Вінтіла // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 8. - С. 152-160 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4РУМ)в7-56
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Капиталовложения
   Капіталовкладення
   Румыния
    Румунія
Кл.слова (ненормовані):
инвестиционные портфели кредитной организации -- інвестиційні портфелі кредитної організації -- методология кредитования -- методологія кредитування -- кредитные организации -- кредитні організації -- максимальная доходность -- максимальна прибутковість -- Марковица модель -- Марковіца модель -- минимальные кредитные риски -- мінімальні кредитні ризики -- модель Марковица -- модель Марковіца -- портфели финансовых активов -- портфель фінансових активів -- структурная оптимизация -- структурна оптимізація -- управленческое моделирование -- управлінське моделювання -- структура кредитного портфеля -- структура кредитного портфеля -- прибутковість кредитної організації -- прибыльность кредитной организации
Анотація: Використано одну з найбільш актуальних моделей у сучасній фінансовій теорії - Марковіца - для ефективного управління кредитним портфелем у кредитній установі в Румунії. Виходячи з існуючої структури кредитного портфеля, що відрізняється різними рівнями середньої прибутковості і пов'язаним з цим ризиком, було створено портфель з мінімальним ризиком і портфель з максимальною прибутковістю, з урахуванням того, що в Румунії короткострокові операції продажу заборонені. Результати дослідження показують, яким чином модель Марковіца для диверсифікації інвестицій може бути застосована для оптимізації портфелів фінансових активів, що належать кредитним організаціям.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Вінтіла, Джоржета (професор кафедри фінансів Бухарестської академії економічних студій; м.Бухарест; Руиунія; PhD (фінанси))

Знайти схожі

Жимовскі, Вітольд (Dr.Hab.; PhD; професор кафедри прикладної математики факультету фундаментальних технологій Люблінського технологічного університету; м.Люблін; Польща).
Практичні аспекти застосування теорії Марковіца в портфельному аналізі [Text] / В. Жимовскі, А. Суровець // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 8. - P410-426 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053в7 + 65.290с-56
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Методология экономического анализа
   Методологія економічного аналізу
   Капиталовложения
   Капіталовкладення
Кл.слова (ненормовані):
выбор портфеля -- вибір портфеля -- количественное оценивание -- кількісне оцінювання -- Марковица модель -- Марковіца модель -- многокомпонентные портфели -- багатокомпонентні портфелі -- модель Марковица -- модель Марковіца -- норма прибыли -- норма прибутку -- оценочные методы -- оціночні методи -- портфельный анализ -- портфельний аналіз -- финансовые риски -- фінансові ризики
Анотація: Розглянуто застосування портфельного аналізу в моделі Марковіца. Представлено процедуру формування та аналізу багатокомпонентного портфеля. Портфелі для прикладу сформульовано для європейського та американського фінансових ринків. Для аналізу обрано по 20 компаній з біржовими індексами на: DAX30, DJIA, EURONEXT100, NASDAQ100, а також WIG30. Показано, що норма прибутковості, а також ризик, визначений на основі історичних даних, відхиляються від реальних значень норм прибутковості та ризику. Кореляція між реальними значеннями норм прибутковості для портфелів, визначених за Марковіцем, та їх теоретичними значеннями, розрахованими при проектування складу портфеля, є досить слабкою. Додатково відмічено, що середнє значення не може слугувати основою для побудови портфеля.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Суровець, Агнєжка (PhD (фізика); Dr.; доцент кафедри облікових методів в управлінні факультету менеджменту Люблінського технологічного університету; м.Люблін; Польща)

Знайти схожі

Балтеш, Н. (доктор філософії; професор факультету економіки).
Оптимізація структури портфеля фінансових активів на прикладі підприємств обробної промисловості Румунії [Text] / Н. Балтеш, А. -Г.-М. Драго // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2017. - № 2. - P53-63 : табл.; 3-рис. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

338.45

ББК 65.30
Рубрики: Економіка
   Економіка промисловості
   Экономика
   Экономика промышленности
   Румунія
    Румыния
Кл.слова (ненормовані):
портфель з абсолютною мінімальною дисперсією -- ефективний портфель -- обробна промисловість -- економічні ризики підприємств -- рентабельність підприємств обробної промисловості -- ефективні бар'єри -- коваріаційні матриці -- модель Марковіца -- Марковіца модель -- зарубіжний досвід -- ринок капіталу -- портфель с абсолютной минимальной дисперсией -- эффективный портфель -- обрабатывающая промышленность -- экономические риски предприятий -- рентабельность предприятий обрабатывающей промышленности -- эффективные барьеры -- ковариационные матрицы -- модель Марковица -- Марковица модель -- зарубежный опыт -- рынок капитала
Анотація: Описано застосування моделі Марковіца при формуванні портфеля фінансових активів задля встановлення оптимального співвідношення дохідності й ризику. Розроблено оптимальний портфель ризикових активів, що пропонує інвесторам максимальну очікувану дохідність за ризик, котрий вони готові прийняти.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Драго, А.-Г.-М. (аспірант факультету економіки)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)