Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (6)

Мережеві ресурси (1)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=опционы<.>

Загальна кількість знайдених документів : 18
Показані документи с 1 за 18

Пушня, В.
Перед історія, сучасний стан та майбутнє деривативів / В. Пушня // Фінансовий ринок України. - 2005. - №2. - С. 38-39

УДК

336.763

Кл.слова (ненормовані):
ЦЕННЫЕ БУМАГИ -- ФОРВАРДИ -- ОПЦИОНЫ

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Міщук, Г.
Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків / Г. Міщук // Економіст. - 2005. - № 2. - С. 68-70

УДК

336.764.2

Кл.слова (ненормовані):
ОПЦИОНЫ -- ФОРВАРДЫ -- ФЬЮЧЕРСЫ -- РИСКИ -- БИРЖИ -- ХЕДЖИРОВАНИЕ

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Чернишук, В. . (канидат економічних наук; доцент; доцент кафедри економічної теорії Національного університету ДПС України).
Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи / В. . Чернишук, А. П. Данькевич // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2008. - № 8. - С. 96-103 : рис. - Библиогр.: в сносках.

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Економіка
   Ринок цінних паперів
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- фінансовий ринок -- капітал -- емісія цінних паперів -- глобалізація світової фінансової системи -- світова фінансова система -- грошово-кредитні відносини -- фондові ринки -- обсяги випусків цінних паперів -- фінансові інструменти -- світовий ринок похідних фінансових інструментів -- акції -- облігації -- опціони -- свопи -- інститути спільного інвестування -- інвестиційні сертифікати -- корпоративні інвестиційні фонди -- цінні папери -- похідні фінансові інструменти -- фінансові інструменти -- рынок ценных бумаг -- финансовый рынок -- капитал -- эмиссия ценных бумаг -- глобализация мировой финансовой системы -- фондовые рынки -- денежно-кредитные отношения -- объемы выпусков ценных бумаг -- финансовые инструменты -- мировые рынки производных финансовых инструментов -- акции -- облигации -- опционы -- институты совместного финансирования -- инвестиционные сертификаты -- корпоративные инвестиционные фонды -- ценные бумаги -- финансовые инструменты
Анотація: Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місце у процесі перерозподілу капіталу. Проаналізовано структуру емісії цінних паперів в Україні. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних паперів у контексті глобалізації світової фінансової системи.

Дод.точки доступу:
Данькевич, А. П. (старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету ДПС України)
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (18.12.2008р. Інв.2083ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Приймак, В. (доктор економічних наук; професор кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка).
Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії / В. Приймак, Н. Купрій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 6. - С. 58-67 : табл., рис. - Библиогр. в сносках

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Економіка
   Ринок цінних паперів
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий ринок -- ринок цінних паперів -- фондовий ринок -- цінні папери -- опціон -- опціонні стратегії -- інвестиції -- інвестування в опціони -- ринок акцій -- опціонні інвестори -- финансовый рынок -- рынок ценных бумаг -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- опционные стратегии -- инвестиции -- инвестирование в опционы -- опционные инвесторы -- рынок акций
Анотація: Пропонується економіко-математична модель вибору оптимальної опціонної стратегії за умов невизначеності фондового ринку, яка може бути використана при прийнятті рішень щодо інвестування в опціони суб'єктами ринку цінних паперів.

Дод.точки доступу:
Купрій, Н. (аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка)
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (26.08.2009р. Інв.2820ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Гриценко, Л. Л.
Обгрунтування доцільності використання реальних опціонів при управлінні інвестиційними проектами / Л. Л. Гриценко, А. А. Губар // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 9-13 : рис. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

330.322

ББК 65.263
Рубрики: Економіка
   Інвестиції
   Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормовані):
інвестиційна діяльність -- інвестування -- інвестиційні проекти -- управління проектами -- реальні опціони -- використання опціонів -- оцінка інвестиційних проектів -- теорії реальних опціонів -- метод реальних опціонів -- ризики -- моніторинг -- модель Блека Шоулза -- інвестиційний менеджмент -- инвестиционная деятельность -- инвестирование -- инвестиционные проекты -- управление проектами -- реальные опционы -- использование опционов -- оценка инвестиционных проектов -- теории реальных опционов -- метод реальных опционов -- риски -- мониторинг -- инвестиционный менеджмент
Анотація: У статті обгрунтовано можливості використання реальних опціонів в управлінні інвестиційним проектом на усіх стадіях його реалізації. Визначено переваги застосування методу реальних опціонів при оцінці інвестиційних проектів.

Дод.точки доступу:
Губар, А. А.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Васильченко, Іван (економіст).
Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів / І. Васильченко // Банківська справа. - 2011. - № 2. - С. 44-50. - 2 рис. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінанси в цілому
   Экономика
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормовані):
опціони -- вартість опціонів -- стоимость опционов -- ризики -- кредитоспроможність -- нейронні мережі -- фінансові ринки -- опционы -- риски -- кредитоспособность -- нейронные сети -- финансовые рынки -- модель Блека-Шоулза -- Блека-Шоулза модель -- нейронні мережі -- нейроновые сети
Анотація: Автор наводить результати порівняльного аналізу теоретичних підходів до оцінювання вартості опціонів та детальний огляд праць, присвячених цьому питанню.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Гапонюк, М. А. (кандидат економічних наук; професор; завідувач кафедри фінансових ринків ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана").
Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2012. - № 2. - С. 59-69 : рис., табл. - Библиогр. в сносках

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Економіка
   Ринок цінних паперів, 2010-2011 рр.
   Экономика
   Рынок ценных бумаг, 2010-2011 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- цінні папери -- фондовий ринок -- біржовий ринок -- фінансові продукти -- ф'ючерси -- опціони -- фінансові інновації -- нормативно-правове регулювання -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- фондовый рынок -- биржевой рынок -- финансовые продукты -- фьючерсы -- опционы -- финансовые инновации -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розкрито сутність функціонального підходу до характеристики фінансових інновацій. Досліджено нові фінансові продукти на фондовому ринку України та основні проблеми їх запровадження.

Дод.точки доступу:
Дегтярьова, Н. В. (кандидат економічних наук; доцент кафедри фінансових ринків ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"); Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку \о ней\Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку \о ней\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

   65.262.2в7-2
   Р 88

    Руснакова, Мартіна (аспірант економічного факультету Технічного університету м.Кошіце; Словаччина).
    Стратегія довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів та її використанням в хеджуванні / М. Руснакова, В. Шолтес // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 8. - С. 452-465 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ББК 65.262.2в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
Кл.слова (ненормовані):
базовые активы -- базові активи -- барьерные опционы -- бар'єрні опціони -- гарантированные позиции -- гарантовані позиції -- золотые акции SPDR -- золоті акції SPDR -- call -- прибыльность акций -- прибутковість акцій -- put -- стандартные опционы -- стандартні опціони -- стратегия длинного стрэнгла -- стратегія довгого стренгла -- финансовый анализ -- фінансовий аналіз -- хеджирование -- хеджування -- ценообразование -- ціноутворення -- цінні папери -- ценные бумаги
Анотація: Представлено нові теоретичні результати хеджування ціни базового активу за допомогою статистичного портфеля європейських бар'єрних опціонів пут і колл. Теорію проаналізовано числовими прикладами і обговорено її застосування на практиці. В аналітичній формі виведено функції прибутку з гарантованої позиції для двох методів формування стратегії довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів. Ґрунтуючись на функціях прибутку запропоновано хеджування проти зниження вартості реального базового активу - золотих акцій SPDR, проаналізовано запропоновані варіанти хеджування і порівняно отримані результати.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Шолтес, Вінсент (декан економічного факультету Технічного університету м.Кошіце; Словаччина)

Знайти схожі

   65.262.2(0)-2
   С 28

    Солодкий, М. О. (кандидат економічних наук; професор; Національний університет біоресурсів і природокористування України).
    Розвиток світового біржового ринку деривативів / М. О. Солодкий, В. О. Гниляк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. - 2012. - № 7/8. - С. 3-8 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(0)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Рынок ценных бумаг
   Ринок цінних паперів
Кл.слова (ненормовані):
биржи -- біржа -- биржевые альянсы -- біржовий альянс -- деривативы -- деривативи -- консолидация биржевой торговли -- консолідація биржевой торговли -- мировой биржевой рынок -- світовий біржовий ринок -- опционы -- опціони -- фьючерсы -- ф'ючерси -- ценные бумаги -- цінні папери -- ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг
Анотація: Здійснено оцінку стану та наведені перспективні напрями розвитку світового біржового ринку деривативів.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гниляк, В.О. (к.е.н.; доцент; Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Знайти схожі

10.

Примостка, Л. О. (доктор економічних наук; професор; завідувач кафедри менеджменту банківької діяльності; ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана").
Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л. О. Примостка, І. В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2014. - № 7. - С. 49-65 : рис., а-табл. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Економіка
   Ринок цінних паперів
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
строковий ринок -- срочный рынок -- деривативи -- деривативы -- ф'ючерси -- фьючерсы -- опціони -- опционы -- хеджування -- хеджирование -- біржова торгівля -- биржевая торговля -- біржовий ринок деривативів -- биржевой рінок деривативов -- похідні фінансові інструменти -- производные финансовые инструменты -- строкові контракти -- срочные контракты -- історія бірж -- история бирж -- фінансові послуги -- финансовые услуги
Анотація: Досліджено еволюцію строкового ринку в Україні в контексті світових тенденцій. Наголошено, що він одразу почав формуватись як біржовий, але з переважанням спекулятивних мотивів. Проаналізовано динаміку строкового ринку в сегменті біржової торгівлі у світі й в Україні, виявлено основні тенденції та закономірності. Окреслено основні проблемні аспекти функціонування вітчизняного ринку деривативів. На основі проведеного аналізу надано пропозиції з підвищення ефективності його діяльності. Визначено стратегічні напрями розвитку цього ринку, такі як розширення інструментарію строкового ринку; автоматизація й модернізація внутрішньої торгової інфраструткури, розвиток електронної торгівлі; поліпшення нормативно-правового регулювання біржового ринку; залучення до біржових торгів індивідуальних інвесторів.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Краснова, І. В. (кандидат економічних наук; доцент; доцент кафедри менеджменту банківської діяльності; ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана")

Знайти схожі

11.

Бондар, Микола (доктор економічних наук; професор; завдувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана").
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами на індекс UX / М. Бондар, Г. Супрович // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2014. - № 3. - С. 6-11. - Бібліогр. в кінці ст. - В електронній формі (к. 263)

УДК

657:336.764.2

Рубрики: Бухгалтерський облік
   Бухгалтерский учет
   Біржові операції
   Биржовые операции
Кл.слова (ненормовані):
бухгалтерський облік -- бухгалтерский учет -- фінансові ринки -- финансовые рынки -- біржові операції -- биржовые операции -- ф'ючерси -- фьючерси -- індекс UX -- индекс UX -- опціони -- опционы -- фінансова звітність -- финансовая отчетность
Анотація: В статті удосконалено порядок відображення операцій з ф'ючерсними та опціонними контрактами на Індекс UX на рахунок бухгалтерського обліку через уточнення назви позабалансового рахунку 03 на "Контрактні права та зобов'язання" і відкриття рахунків аналітичного обліку другого та третього порядків у його межах. Деталізовано інформацію за розрахунками щодо варіаційної маржі та гарантійних зобов'язань у межах аналітичних рахунків субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деревативами".

Утримувачі документа:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Дод.точки доступу:
Супрович, Ганна (асистент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" \о произв.\Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" \о произв.\

Знайти схожі

12.

Лупенко, Ю. О. (доктор економічних наук; професор; академік НААН; директор "Інститут аграрної економіки").
Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2014. - № 11. - С. 98-115. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.0/.5

ББК 65.291
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
хеджування фінансових ризиків -- хеджирование финансовых рисков -- фінансові ризики -- финансовые риски -- деривативи для аграрних підприємств -- деривативы для аграрных предприятий -- аграрний сектор економіки -- аграрный рынок экономики -- спотовий ринок -- спотовый рынок -- фінансовий ринок -- финансовый рынок -- ринок деривативів -- рыное деривативов -- кліринг -- клиринг -- сельское хозяйство -- сільське господарство -- форвардні контракти -- форвардные контракты -- форварды -- ф'ючерсні контракти -- фьючерсные контракты -- фьючерсы -- опціони -- опционы -- свопи -- свопы -- свопові угоди -- своповые соглашения -- похідні фінансові інструменти -- походные финансовые инструменты -- фінансові інструменти -- финансовые инструменты -- деривативи -- види деривативів -- виды деривативов -- біржовий ринок деривативів -- биржевой рынок деривативов -- позабіржовий ринок деривативів -- внебиржевой рынок деривативов -- варанти
Анотація: Розглянуто технології хеджування фінансових ризиків аграрного бізнесу за допомогою деривативів. Розкрито сутність основних видів похідних інструментів – форвардів, ф’ючерсів, опціонів, варантів і свопів. Проведено порівняльний аналіз можливостей і особливостей їх застосування для мінімізації фінансових втрат сільськогосподарських підприємств унаслідок зміни ринкових цін, процентних ставок та курсів валют. Наведено визначення ринку деривативів, охарактеризовано його учасників, інфраструктуру й функції. Показано переваги та недоліки організованого й позабіржового ринків похідних інструментів. проаналізовано використання деривативних технологій мінімізації фінансових ризиків у аграрній сфері України. Встановлено фактори, що гальмують поширення та знижують ефективність застосування цих технологій. Розглянуто основні причини несформованості сучасного ринку деривативів в Україні, надано рекомендації та запропоновано заходи щодо створення такого ринку для аграрного сектору національної економіки.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Фещенко, В. В. (кандидат економічних наук; доцент; провідний спеціаліст); Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії \о произв.\

Знайти схожі

13.

Улусой, Вейсел (доцент кафедри міжнародних фінансів Університету Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина; PhD).
Оцінювання ефективності моделей Блека-Шоулза та GARCH для кол-опціонів USD-TRY EUR-TRY / В. Улусой, Й. Ю. Онбірлер // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 8. - С. 496-505 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2в7-56
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Методология рынка ценных бумаг
   Методологія ринку цінних паперів
Кл.слова (ненормовані):
Блека-Шоулза модель -- GARCH модель -- кол-опционы -- кол-опціони -- модель Блека-Шоулза -- модель GARCH -- моделирование Монте-Карло -- моделювання Монте-Карло -- Монте-Карло моделирование -- Монте-Карло моделювання -- статистическое тестирование -- статистичне тестування -- ценообразование на опционов -- ціноутворення на опціонів
Анотація: Проведено порівняння результатів моделювання за Блеком-Шоулзом та GARCH для кол-опціонів за даними по парах валют USD-TRY та EUR-TRY. Аналіз виявив неоднорідність даних, при цьому модель ARCH демонструє кращі результати. Статистичні тести застосовано, щоб дізнатись, результати якого моделювання є найбільш близькими до реальних ринкових показників. Проведені розрахунки виявили, що модель Блека-Шоулза має результати кращі, ніж GARCH.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Онбірлер, Йозгур Юнал (головний менеджер Турецького економічного банку; Університет Йєдітепе; м.Стамбул; Туреччина)

Знайти схожі

14.

Лукашина, Ольга Всеволодівна (доктор економічних наук; професор кафедри економіки і фінансів Рівневої школи інформаційних систем управління; м.Рига; Латвія).
Акції співробітників : проблеми оподаткування в Латвії / О. В. Лукашина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 412-420. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4ЛАТ)г-2 + 67.404.2(4ЛАТ)в7
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теория рынка ценных бумаг
   Теорія ринку цінних паперів
   Обязательственное право
   Зобов'язальне право
   Латвия
    Латвія
Кл.слова (ненормовані):
акции персонала -- акції персоналу -- доходы от капитала -- доходи від капіталу -- зарубежный опыт -- зарубіжний досвід -- налоговые льготы -- податкові пільги -- налогообложение -- оподаткування -- опционы акций сотрудников -- опціони акцій співробітників -- трудовые доходы -- трудові доходи -- физические лица -- фізичні особи
Анотація: Обґрунтовано, що: 1) акції, які отримані безкоштовно або зі знижкою, не повинні визнаватися доходом фізичної особи і ставати об'єктом оподаткування; 2) оподатковуваний дохід в одержувача акції (в т.ч. трудовий дохід) може виникнути лише за умови відчуження акції або при отриманні інших доходів від капіталу, наприклад, дивідендів чи ліквідаційної квоти.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

15.

Бєлявські, Павєл (PhD (економікс); Dr. Hab.; доцент кафедри обліку Красовського університету економіки; Польща).
Ціна придбання та справедлива ціна як базові характеристики синтетичних фінансових інструментів [Текст] / П. Бєлявські // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 10. - С. 341-351 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2г-86
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теория рынка ценных бумаг
   Теорія ринку цінних паперів
Кл.слова (ненормовані):
акции -- акції -- ценные бумаги -- цінні папери -- балансовые показатели -- балансові показники -- безрисковые инвестиции -- безризикові інвестиції -- историческая стоимость ценных бумаг -- історична вартість цінних паперів -- кери-трейд модель -- кері-трейд модель -- колл-опционы -- кол-опціони -- капиталовложения -- капіталовкладення -- модель кери-трейд -- модель кері-трейд -- одновременные приобретени -- одночасні придбання -- пут-опционы -- пут-опціони -- рыночные стратегии -- ринкові стратегії -- синтетические инструменты -- синтетичні інструменти -- справедливая цена ценных бумаг -- справедлива ціна цінних паперів -- стредл -- стренгл -- финансовые инструменты -- фінансові інструменти -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ценовая паритетность -- цінова паритетність
Анотація: Описано концепцію формування синтетичних інструментів на основі паритету пут-кол та вартості моделі кері-трейд. Доведено, що паритет пут-кол може бути основою для формування синтетичних акцій, опціонів колл та пут, а також безризикових інвестицій. Представлено дві розроблені стратегії одночасного придбання (т.зв. стренгл та стредл) на основі синтетичних інструментів. Оцінювання балансових показників даних стратегій проведено на основі двох основних показників – історичної та справедливої вартості.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск

Знайти схожі

16.

Масло, Андрій Ігорович (аспірант кафедри міжнародних економічних зв'язків Національного університет економіко-політичних досліджень України; м.Київ).
Розвиток ринку деривативів в України [Текст] / А. І. Масло // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 286-293 : табл., граф., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Методология рынка ценных бумаг, 2005-2014 гг.
   Методологія ринку цінних паперів, 2005-2014 рр.
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
видовая дифференциация -- видова диференціація -- исторические аспекты -- історичні аспекти -- мировой финансовый рынок -- світовий фінансовий ринок -- национальные финансовые системы -- національні фінансові системи -- опционы -- опціони -- организационные тенденции -- організаційні тенденції -- производные финансовые инструменты -- похідні фінансові інструменти -- терминология -- термінологія -- товарные деривативы -- товарні деривативи -- финансовые деривативы -- фінансові деривативи -- фондовые биржи -- фондові біржі -- фьючерсы -- ф'ючерси -- хеджирование рисков -- хеджування ризиків -- ценные бумаги -- цінні папери
Анотація: Уточнено економічну сутність деривативів та їх види в межах ринкової економіки. Висвітлено основні тенденції світової торгівлі деривативами. Розглянуто історичні стадії формування ринку деривативів в Україні. Визначено сучасний стан та організаційні напрями розвитку ринку деривативів в Україні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск

Знайти схожі

17.

Стасіневич, С. А. (кандидат економічних наук; старший науковий співробітник; доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Київського кооперативного інституту бізнесу і права).
Біржові інструменти як ефективні засоби управління ціновими ризиками на аграрному ринку [Текст] / С. А. Стасіневич, О. М. Цегельна, А. В. Пильтяй // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2017. - № 9. - С. 76-80 : граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

338.5:339.172

ББК 65.325.1(4УКР)г-97
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы растениеводства, 2017 г.
   Фінанси рослинництва, 2017 р.
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
аграрный рынок -- аграрний ринок -- антикризисное управление -- агропромышленный комплекс -- агропромисловий комплекс -- антикризове управління -- АПК -- биржевая торговля -- біржова торгівля -- биржевой инструментарий -- біржовий інструментарій -- волатильность -- волатильність -- зарубежный опыт -- зарубіжний досвід -- зерно -- опционы -- опціони -- пшеница -- пшениця -- сельскохозяйственная продукция -- сільськогосподарська продукція -- товарные биржи -- товарні біржі -- управленческие модели -- управлінські моделі -- финансовые риски -- фінансові ризики -- фьючерсные контракты -- ф'ючерсні контракти -- хеджирование -- хеджування -- ценообразование в аграрном бизнесе -- ціноутворення в аграрному бізнесі -- цінові ризики аграрного ринку -- ценовые риски аграрного рынка
Анотація: Представлені результати аналізу цінових коливань на українському ринку сільськогосподарської продукції на прикладі пшениці. Розглянуті їх основні причини та виклики. Висвітлений зарубіжний досвід управління ціновими ризиками засобами біржового ринку та запропонований інструментарій запровадження ф'ючерсних контрактів на біржах України.

Утримувачі документа:
ДЦГБ

Дод.точки доступу:
Цегельна, О.М. (студентка 2 курсу СКР "Магістр" спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Київського кооперативного інституту бізнесу і права); Пильтяй, А.В. (студентка 2 курсу СКР "Магістр" спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Київського кооперативного інституту бізнесу і права)

Знайти схожі

18.

Бугрій, О. М.
Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності [Текст] / О. М. Бугрій // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2017. - № 2. - С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1025-6415

УДК

517.9

ББК 22.161.6
Рубрики: Математика
Диференціальні та інтегральні рівняння
Дифференциальные и интегральные уравнения
Кл.слова (ненормовані):
подвійно нелінійні параболічні рівняння -- стрибкоподібно-дифузійні процеси -- європейські опціони -- теорія ціноутворення -- оператор Лапласа -- Лапласа оператор -- фінансова математика -- вартість опціонів -- дважды нелинейные параболические уравнения -- скачкообразно-диффузионные процессы -- европейские опционы -- теория ценообразования -- финансовая математика -- стоимость опционов
Анотація: Розглянуто мішану задачу для подвійно нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності, збурених генератором стрибкоподібного процесу, які пов'язані з теорією ціноутворення європейських опціонів. Доведено теорему існування її розв'язку.

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)