Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=структурний розрив<.>

Загальна кількість знайдених документів : 3
Показані документи с 1 за 3

Karadeniz, Erdins (School of Tourism & Hotel Mаnagement; Mersin University; Turkey).
An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries [Text] / E. Karadeniz, I. Ozturk, O. Iskenderoglu = Підтвердження гіпотези ефективного ринку для країн ОЕСР / Е.Караденіз, І.Озтюрк, О.Іскендероглу = Подтверждение гипотезы эффективного рынка для стран ОЭСР / Э.Карадениз, И.Озтюрк, О.Искендероглу // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - P. 398-405. - Библиогр. в конце ст. - Статья на английском языке. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
Кл.слова (ненормовані):
гипотеза эффективного рынка -- гіпотеза ефективного ринку -- effesient market hyphothesis -- закон чередования -- закон чередування -- mean reversion -- случайное блуждание -- випадкове блукання -- random walk -- структурный разрыв -- структурний розрив -- structural break -- фондовые рынки -- фондові ринки -- фондовые биржи -- фондові біржі -- ценные бумаги -- цінні папери -- акции -- акції -- курсы акций -- курси акцій -- страны ОЭСР -- країни ОЕСР -- международные экономические организации -- міжнародні економічні організації
Анотація: This study aims to investigate whether stick price returns are on a random walk for OECD countries. The empirical findings suggest a combination of random walk and mean reversion results foe OECD countries. The results show that effecient market hymothesis (EMH) is confirmed in 13 out of 34 OECD countries. However, with regard to the panel unit root test, the OECD countries share price index returns are mean reverting which higlights the EMH is not valid.
Исследуется, действительно ли в странах ОЭСР курс акций на фондовых биржах случайно блуждает. Результаты моделирования показали, что для всех стран ОЭСР характерна комбинация закона чередования и случайного блуждания. Для 13 из 34 стран ОЭСР нашла подтверждение гипотеза эффективного рынка. В то же время результаты тестирования единичных корней показывают, что в странах ОЭСР для курса акций срабатывает закон чередования, что, в свою очередь, отрицает действие гипотезы эффективного рынка.
Досліджено, чи дійсно в країнах ОЕСР курс акцій на фондових біржах схильний для випадкових блукань. Результати моделювання показали, що для всіх країн ОЕСР характерна комбінація закону чергування та випадкового блукання. Для 13 з 34 країн ОЕСР знайшла своє підтвердження гіпотеза ефективного ринку. В той же час результати тестування одиничних коренів вказують на те, що у країнах ОЕСР для курсу акцій спрацьовує закон чергування, що, у свою чергу, суперечить гіпотезі ефективного ринку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Ozturk, Ilhan (Corresponding autor; Faculty of Economics and Business; Cag University; Yenicew; Mersin; Turkey); Iskenderoglu, Omer (Departament of Business Administration; Faculty of Economics and Administrative Sciences; Nigde University; Turkey); Организация экономического сотрудничества и развития \о ней\; Організація європейського співробітництва та розвитку, міжнародна організація \о ней\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Гьокменоглу, Корхан (науковий співробітник кафедри економіки Каліфорнійського університету; м.Сан-Дієго; США; ; PhD (економіка)).
Стохастичні властивочті турецьких реальних процентних ставок / К. Гьокменоглу, З. Каракор, Д. Екінчі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 375-386 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(5ТУЦ)г-86
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теория кредитования
   Теорія кредитування
   Турция
    Туреччина
Кл.слова (ненормовані):
единичный корень -- одиничний корінь -- период полураспада -- період напіврозпаду -- реальная процентная ставка -- реальна відсоткова ставка -- устойчивость -- стійкість -- структурный разрыв -- структурний розрив -- фондовий ринок -- фондовый рынок -- біржева торгівля -- биржевая торговля
Анотація: Доведено, що реальна відсоткова ставка відіграє ключову роль при прийнятті економічних рішень домогосподарствами, фірмами та урядом, а також при побудові багатьох макроекономічних моделей. Характеристики часових рядів реальних відсоткових ставок також можуть стати суттєвим макроекономічним та фінансовим показником. З використанням економетричних прийомів досліджено ступінь стійкості щоквартальних реальних відсоткових ставок з урахуванням сезонних коливань. Зокрема, використано метод одиничних коренів Лі-Стразіціча, модифікований таким чином, щоб вловити більше двох структурних розривів для усередненої відсоткової ставки в Туреччині. Доведено існування 3 структурних розривів, які є суттєвими показниками динаміки економічного розвитку країни. Також доведено, що структурні розриви суттєво знижують ступінь стійкості відсоткової ставки. Для більш детального дослідження стійкості реальної відсоткової ставки розраховано періоди напіврозпаду шоків, довірчі інтервали та окремо досліджено підвибірки у досліджуваному періоді. Результати аналізу демонструють, що турецьку реальну відсоткову ставку можна назвати стаціонарною, до певної міри реверсивною та доволі стійкою.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Каракор, Зайнен (доцент кафедри економіки Університету м.Сельчук; Туреччина; PhD (економіка)); Екінчі, Джагдаш (спеціаліст з продажу технічного обладнання підприємства "ІВМ" в Туреччині; м.Анкара; Туреччина)

Знайти схожі

Юнь, Хеон-Йонг (професор кафедри бізнес-адміністрування Університету Намсеул м.Чхонан; Південна Корея; PhD (фінанси)).
Ефект "переливу" за часовими поясами : за даними фондових ринків КНР, П.Кореї та США / Х. -Й. Юнь, В. -Ч. Ву, Б. -Л. Ксі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 428-437 : табл., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(0)г-05
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теория рынка ценных бумаг, 2005-2010 гг.
   Теорія ринку цінних паперів, 2005-2010 рр.
   Китай
    США
    Южная Корея
    Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
волатильность -- волатильність -- структурный разрыв -- структурний розрив -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- часовые пояса -- часові пояси -- эффект "перелива" -- ефект "переливу" -- зарубіжний досвід -- зарубежный опыт
Анотація: Продемонстровано явище "переливу" за часовими поясами та зокрема "перелив" волатильності з одного фондового ринку на інший на прикладі головних ринків КНР, Південної Кореї та США. Ціни на момент відкриття Шанхайського фондового ринку суттєво впливають на нічні прибутки у рейтингу S&P 500 у США. Шанхайські ж ціни на момент закриття біржі знаходяться під суттєвим впливом денних прибутків на Корейській фондовій біржі. Дані ефекти "переливу" впливу багато в чому пов'язані з часовими поясами.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Ву, Веі-Цінг (професор Школи банківської справи та фінансів Університету міжнародного бізнесу та економіки; м.Пекін; Китай; PhD (статистика)); Ксі, Бінг-Лу; Корейская фондовая биржа \о ней\; Нью-Йоркская фондовая биржа \о ней\Шанхайсукая фондовая биржа \о ней\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)