Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
 

Бази даних


Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Каталог книг (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>K=фондові індекси<.>
Загальна кількість знайдених документів : 15
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-15 
1.


    Барановський, О. І. (доктор економічних наук; професор; заслужений економіст України; проректор з наукової роботи).
    Індикатори фінаснвої безпеки фондового ринку [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2016. - № 5. - С. 57-81 : табл.; 2-рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
УДК
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг

   Економіка

   Ринок цінних паперів

Кл.слова (ненормовані):
фондовий ринок -- фондовый рынок -- фінансова безпека -- финансовая безопасность -- індикатори економічної безпеки -- индикаторы экономической безопасности -- індикатори фінансової безпеки -- индикаторы финансовой безопаснсоти -- фондові індекси -- фондовые индексы -- надійність цінних паперів -- надежность ценных бумаг -- оцінка рівня фінансової безпеки -- оценка уровня финансовой безопасности -- оцінка розвитку фондового ринку -- оценка развития фондового рынка -- ліквідність цінних паперів -- ликвидность ценных бумаг -- показники ліквідності -- показатели ликвидности
Анотація: Визначено підходи дослідників до характеристики рівня безпеки шляхом порівняння фактичного значення показника на певну дату з відповідним значенням затвердженого чи прийнятого індикатора або шляхом багатовимірної оцінки. Наголошено на необхідності з'ясування наприпустимої зони рівня безпеки, зони стабілізації (ризику) та зони повної реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства й держави. Охарактеризовано властивості індикаторів економічної безпеки. Обгрунтовано потребу у встановленні їх критичних (порогових) значень із метою вчасного розпізнання наростання кризових явищ, а також у набутті ними статусу затверджених на державному рівні кількісних параметрів, дотримання яких має стати обов'язковим елементом урядових економічних програм. Охарактеризовано підходи до визначення фінансової безпеки цінних паперів, особливості фондових індексів. Наведено перелік індикаторів фінансової безпеки фондового ринку, розраховано її рівень для України.


Знайти схожі

2.


    Добарджіч, Ельдін (науковий співробітник Дослідницького центру Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія).
    Взаємодії між фондовим і валютним ринком на прикладі Сербії / Е. Добарджіч, С. Решовіч, В. Кієвчанін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 326-333 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК 65.262.2(4СЕР)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка

   Финансы

   Фінанси

   Рынок ценных бумаг, 2005-2009 гг.

   Ринок цінних паперів, 2005-2009 рр.

   Сербия
    Сербія

Кл.слова (ненормовані):
валютный рынок -- валютний ринок -- динамическая причинность -- динамічна причинність -- динамические взаимодействия -- динамічні взаємодії -- иностранные валюты -- іноземні валюти -- корреляции -- кореляції -- обменные курсы -- обмінні курси -- рыночные сегменты -- ринкові сегменти -- тест Гренйнджера -- финансовые рынки -- фінансові ринки -- фондовые индексы -- фондові індекси -- фондовый рынок -- фондовий ринок
Анотація: Висвітлено динамічні взаємодії між фондовими індексами Belex15 і обмінним курсом сербського динара і ЄВРО в 2005-2009. Дані проаналізовано методом лінійної кореляції і тестом Грейнджера на причинність. Доведено існування значущої взаємодії між двома сегментами фінансового ринку в Сербії у спостережуваний період. Результати свідчать про статистичну значущу негативну кореляцію між фондовим і валютним ринком Сербії. Крім того, результати тесту Грейнджера на причинність передбачають наявність повної або двонаправленої причинності, що доводить значну умовність між ринками і валютним ринком Сербії.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Решовіч, Сельвія (позаштатний науковий співробітник Науково-дослідницького центру Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія); Кієвчанін, Веліда (викладач кафедри економіки Державного університету м.Нові-Пазар; Сербія); Belex15, фондовый индекс \о произв.\

Знайти схожі

3.


    Вей, Сунь (професор Школи економіки та управління Харбінського інженерного університету; м.Харбін; Китай; PhD (Management); професор).
    Вплив грошово-кредитної політики на фондовий ринок Китаю / С. Вей, С. Цичао // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 6. - С. 200-206 : табл., граф., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК 65.262.2(5КИТ)в7-1
Рубрики: Экономика
   Економіка

   Рынок ценных бумаг, 2000-2010 гг.

   Ринок цінних паперів, 2000-2010 рр.

   Китай
Кл.слова (ненормовані):
биржевая торговля -- біржова торгівля -- государственная монетарная политика -- державна монетарна політика -- монетарная политика -- монетарна політика -- Грейнджера тест -- тест Грейнжера -- денежное обращение -- грошовий обіг -- денежно-кредитная политика -- грошово-кредитна політика -- дисперсионное разложение -- дисперсійне розкладання -- импульсный анализ -- імпульсний аналіз -- макроэкономические показатели -- макроекономічні показники -- модель коррекции ошибок -- модель корекції помилок -- процентные ставки -- тест на коинтеграцию -- тест на коінтеграцію -- тест на коінтеграцію -- тест на причинность -- фондовые индексы -- фондові індекси -- фондовый рынок -- фондовий ринок
Анотація: Проаналізовано вплив китайської монетарної політики на фондовий ринок. Побудовано модель корекції помилок, яка включає грошову масу, процентні ставки та індекси фондових цін. Використано квартальні дані за 2000-2010 рр., включаючи дані M1 і M2 як показники грошової маси, об'єм торгів по міжбанківській ставці як індикатор процентної ставки і Шанхайський складений індекс як індикатор індексу фондових цін. Здійснено аналіз за методом Діки-Фуллера, Грейнджера на причинність і Йохансена на коінтеграцію, побудовано модель корекції помилок і змодельовано динамічний процес шляхом аналізу імпульсу і розкладання дисперсії. Показано, що індекс фондових цін демонструє довгострокову стабільну залежність з грошовою масою і процентною ставкою; вузький показник грошової маси і процентна ставка впливають на зміни фондових цін по Грейнджеру; часовий лаг впливу макроекономічних показників складає в середньому півроку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Цичао, Се (магістрант Школи економіки та управління Харбінського інженерного університету; м.Харбін; Китай)

Знайти схожі

4.


    Уманців, Ю. (кандидат економічних наук; доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету).
    Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії / Ю. Уманців // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2009. - № 1. - С. 73-85 : табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система

   Экономика

   Финансовая система

   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- фінансова політика -- фінансовий ринок -- світова фінансова криза -- фінансова криза -- кризи -- світова стагфляція -- фондові індекси -- банківська система -- іпотечні кредити -- зовнішній борг країн -- світова економіка -- глобальна розбалансованість світової економіки -- антикризові заходи -- статистика економічна -- финансовая система -- финансовая политика -- финансовый рынок -- мировой финансовый кризис -- финансовый кризис -- кризисы -- мировая стагфляция -- фондовые индексы -- банковская система -- ипотечные кредиты -- внешний долг стран -- мировая экономика -- глобальная разбалансированность мировой экономики -- антикризисные меры -- статистика экономическая
Анотація: Проаналізовано основні причини виникнення світової фінансової кризи. З'ясовано чинники та визначено механізми поширення кризових явищ на фінансовому ринку. Розглянуто особливості розвитку кризових явищ у фінансовій сфері України. Окреслено напрями й заходи, здійснення яких дасть змогу зменшити наслідки світової фінансової кризи.

Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (08.04.2009р. Інв.2369ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

5.


    Таскін Казі, Лейла (викладач Інституту менеджменту; м.Пешавар; Пакистан).
    Довгостроковий рівноважний взаємозв'язок між змінами цін на нафту і фондовими індексами на прикладі чотирьох "азіатських драконів" / Таскін Казі Л., Я. Камаль, ур-Раман А. // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 347-356 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК 65.268(5)-2 + 65.262.2(58)
Рубрики: Экономика
   Економіка

   Финансы

   Фінанси

   Международные финансовые отношения

   Міжнародні фінансові відносини

   Рынок ценных бумаг

   Ринок цінних паперів

   Юго-Восточная Азия
    Південно-Східна Азія

    Гонконг

    Сингапур

    Тайвань

    Южная Корея

    Південна Корея

Кл.слова (ненормовані):
азиатские драконы -- азіатські дракони -- долгосрочная равновесная взаимосвязь -- довгостроковий рівноважний взаємозв'язок -- сырая нефть -- сира нафта -- тест коинтеграции Йохансена -- тест коінтеграції Йохансена -- фондовые индексы -- фондові індекси -- фондовый рынок -- фондовий ринок -- ценообразование -- ціноутворення -- эффект домино -- ефект доміно
Анотація: Проаналізовано довгостроковий рівноважний взаємозв'язок між цінами на сиру нафту і фондовим індексом 4 “азіатських драконів” - Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу, Південної Кореї. Довгостроковий взаємозв'язок визначається шляхом коінтеграції за допомогою тесту коінтеграції Йохансена. Тест Йохансена був застосований до щомісячних даних на період у 14 років, а щотижневі дані бралися за 9 років. Ефект доміно у тесті показує відношення довгострокової коінтеграції між 4 векторами коінтеграції, у т. ч. Цін на нафту і фондових індексів Тайваню, Південної Кореї і Сінгапуру.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Камаль, Ясір (старший викладач Центру (кафедри) управління Інституту управління; м.Пешавар; Пакистан; PhD); ур-Раман, Атта (старший викладач; координатор вечірньої програми МВА Інституту управління; м.Пешавар; Пакистан)

Знайти схожі

6.


    Зайнудін, Розайма (викладач кафедри фінансів та банківської справи факультету бізнесу та бухобліку Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія).
    Короткострокові зв'язки маж азіатськими "паперовими тиграми" : VAR-аналіз і підхід до нечіткої кластеризації / Р. Зайнудін, Чі Хеон Цюа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 331-346 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК 65.262.2(55)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка

   Фондовые рынки

   Фондові ринки

   Восточная Азия
    Східна Азія

Кл.слова (ненормовані):
VAR -- кластерный анализ -- кластерний аналіз -- нечеткая кластеризация -- нечітка кластеризація -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- финансовый анализ -- фінансовий аналіз -- фондовий ринок -- фондовый рынок -- фондовые индексы -- фондові індекси
Анотація: У статті вперше застосовано векторну авторегресію (VAR) до індексів прибутковості основних фондових ринків Східної Азії, а саме: індексу All Ordinaries (AOS), індексу Bombay Stock (BOMSE), індексу Hang Seng Stock (HSIND), індексу Kuala Lumpur Composite (KLCI), індексу Кorea Stock (KOSPI), NIKKEI, Straits Times Exchange (STI) і індексу Taiwan Weighted (TAIWII), на додаток до Dow Jones Indastry Average (DJIA), для отримання коефіцієнтної оцінки рівня міжринкової взаємодії. Потім до отриманих оцінок використано аналіз методом нечіткої кластерізації для класифікації ринків на групи із симетричною мірою взаємодії. Результати порівнюютья по 4 періодах, тобто період азіатської кризи, стабільний період після азіатської кризи, але до світової кризи, період глобального занепаду і загальний аналізований період. Хоча групування ринків відрізняються залежно від періоду, представляється очевидним, що міра асоціації з DJIA переважно визначає характер зв'язків між азіатськими ринками. Продемонстовано корисність доповнення звичайних економетричних методик кластерним аналізом, який порівняно рідко використовується у фінансах.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Чі Хеон Цюа (старший викладач кафедри бізнес-техніки та стратегії Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія; PhD (міжнародний бізнес))

Знайти схожі

7.


    Новошинская, Любовь (кандидат экономических наук, Одесский государственный экономический университет).
    Маркетинг на финансовом рынке как закономерный результат дифференциации научного знания / Любовь Новошинская // Економіст : Науково-практичний журнал. Зас.: фірма "Колегіум". - 2008. - № 11. - С. 62-66 : табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.291.3
Рубрики: Економіка
   Маркетинг

   Экономика

   Маркетинг

   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий маркетинг -- наукові дисципліни -- концепції маркетингу -- теорія маркетингу -- класичний маркетинг -- маркетингове управління -- розвиток маркетингу -- фінансовий ринок -- фондовий ринок -- фондові індекси -- цінні папери -- індекси національних ринків -- національні ринки -- финансовый маркетинг -- научные дисциплины -- концепции маркетинга -- теория маркетинга -- классический маркетинг -- маркетинговое управление -- развитие маркетинга -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- фондовые индексы -- ценные бумаги -- индексы национальных рынков -- национальные рынки
Анотація: Рассматривается современная тенденция расширения концепции маркетинга, причины и закономерности его проникновения в сферу финансового рынка. Рассмотрен генезис трансформаций концепций маркетинга. Сформированы некоторые понятия, особенности и аргументы в пользу целесообразности и возможности развития маркетинга на финансовом рынке.


Дод.точки доступу:
Котлер, Ф. \о нем\; Друкер, П. \о нем\; Лабмен, Ж. \о нем\; Ассель, Г. \о нем\; Виннер, Н. \о нем\
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (04.02.2009р. Інв.2195ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

8.


   
    Мозаїка подій // Економіст : науково-практичний журнал. - 2010. - № 3. - С. 4-11. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ
УДК
ББК 65.5
Рубрики: Економіка
   Світова економіка. Міжнародні економічні відносини, 2010 р., березень

   Экономика

   Мировая экономика. Международные экономические отношения

   Україна
    Росія

Кл.слова (ненормовані):
хроніка подій -- економічні події -- фондовий ринок -- фондові індекси -- макроекономічні показники -- економічний розвиток -- соціальний розвиток -- ВВП -- внутрішній валовий продукт -- хроника событий -- экономические события -- фондовый рынок -- фондовые индексы -- макроэкономические показатели -- экономическое развитие -- социальное развитие -- внутренний валовый продукт
Анотація: Про основні економічні події, які стались в Україні та в світі у березні 2010 р.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

9.


    Ульянов, В.
    Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку ХХІ ст. / В. Ульянов // Економіка України : щомісячний політіко-економічний журнал на російській та українській мовах. - 2010. - № 3. - С. 64-72 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
УДК
ББК 65.264
Рубрики: Економіка
   Ринок цінних паперів

   Экономика

   Рынок ценных бумаг

   США
Кл.слова (ненормовані):
фондовий ринок -- нова економіка -- цінні папери -- акції -- торговельні системи -- фондові біржі -- фондові індекси -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- торговые системы -- фондовые биржи -- фондовые индексы -- новая экономика
Анотація: Розглянуто сутність, масштаби та ідеологічну складову "нової економіки". Проаналізовано стан справ у торговельній системі NASDAQ напередодні кризи. Визначено хронологічні рамки і глибину кризи на американському ринку акцій. Зроблено висновок про те, що ринок акцій високотехнологічних компаній не відновився до цього часу.


Дод.точки доступу:
NASDAQ, торговельна система \о ней\; Dow Jones, фондовий індекс \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

10.


    Олтеану, Ден Константин (старший науковий співробітник Національного інституту економічних досліджень Академії наук Румунії; м.Бухарест; Румунія; PhD (економіка)).
    Перекредитування і фінансова нестабільність у Східній Європі під час кризи / Д. К. Олтеану // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 4. - С. 429-441 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ
ББК 65.262.1(45)в7-97
Рубрики: Экономика
   Економіка

   Кредитная система

   Кредитна система

   Восточная Европа
    Східна Європа

Кл.слова (ненормовані):
банковские кредиты -- банківські кредити -- экономические кризисы -- економічні кризи -- благосостояние населения -- добробут населення -- доходы населения -- доходи населення -- уровень жизни -- рівень життя -- качество жизни -- якість життя -- внешнеэкономическая деятельность -- зовнішньоекономічна діяльність -- ВЭД -- ЗЕД -- жилье -- житло -- импортные товары -- імпортні товари -- проблемні кредити -- проблемные кредиты -- кредитные задолженности -- кредитні заборгованості -- перекредитование -- перекредитування -- прямые иностранные инвестиции -- прямі іноземні інвестиції -- рыночные взаимовлияния -- ринкові взаємовпливи -- финансовая нестабильность семей -- фінансова нестабільність сімей -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- финансовые активы -- фінансові активи -- финансовые дисбалансы -- фінансові дисбаланси -- финансовые трансферты -- фінансові трансферти -- фондовые индексы -- фондові індекси -- ценообразование -- ціноутворення -- частное кредитование -- приватне кредитування -- экономические спады -- економічні спади
Анотація: Показано ступінь економічного спаду у Східній Європі, який посилюється безліччю структурних недоліків, що виникли до початку фінансової кризи. Досліджено, в якій мірі банківські кредити відповідальні за ці дисбаланси. По-перше, оцінено взаємозв'язок між приватним кредитуванням і зменшенням фінансової стабільності сімей, що у свою чергу, збільшило відсоток проблемних кредитів. По-друге, проаналізовано взаємозв'язок між приватним кредитуванням і цінами на активи. Результати показали , що збільшення цін на житло великою мірою пояснюється зростанням приватних кредитів, а також поточними і капітальними трансферами з-за кордону. Індекс курсів акцій знаходиться під впливом приватних кредитів і прямих іноземних інвестицій, але кореляція слабкіша. Нарешті, виявлено значний вплив зростання приватного кредитування на ціни неринкових товарів — реальний обмінний курс — але не на реальне зростання експорту. Вплив кредитування також сильний у випадку попиту на імпортні товари.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

 1-10    11-15 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)