Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=имитационные исследования<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Данчук, Марія Вікторівна (аспірант Національного транспортного університету; м.Київ; Україна).
Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динамки розвитку економіки / М. В. Данчук, А. П. Крвчук // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 10. - С. 207-213 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.290с-93
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы предприятия
   Фінанси підприємства
Кл.слова (ненормовані):
Value-at-Risk методология -- Value-at-Risk методологія -- VAR-анализ -- VAR-аналіз -- имитационные исследования -- імітаційні дослідження -- методология экономического моделирования -- методологія економічного моделювання -- Лоренца система -- методология Value-at-Risk -- методологія Value-at-Risk -- оценочные методы -- оціночні методи -- предпринимательские риски -- підприємницькі ризики -- ризики підприємств -- риски предприятий -- економічна безпека підприємств -- экономическая безопасность предприятий -- рыночная ассиметрия -- ринкова асиметрія -- система Лоренца -- стабильные рынки -- стабільні ринки -- синергетические модели -- синергетичні моделі -- финансовые расходы -- фінансові витрати -- экономическая динамика -- економічна динаміка
Анотація: В рамках методології VaR запропоновано оригінальний метод оцінювання підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних економічних процесів і кризових явищ. Цей метод базується на проведенні чисельних імітаційних досліджень еволюції підприємницької діяльності згідно синергетичної моделі системи Лоренца. Представлений метод дозволяє адекватно оцінювати величини VaR з урахуванням асиметрії та ступеню «важкості» хвостів кривих ризику в режимі реального часу без використання історичних відомостей.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Крвчук, Анатолій Пилипович (старший викладач кафедри електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету; м.Київ; Україна)

Знайти схожі

Павлюк, Євген Дмитрович (кандидат економічних наук; голова департаменту стратегічних ризиків ЮніКредитбанк; м.Київ).
Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR [Текст] / Є. Дм. Павлюк, О. О. Павлюк // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. - № 11. - С. 447-452 : табл., гарф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

519.6

ББК 65.262.1(4УКР)г-97
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Банківська система
   Методология экономического моделирования
   Методологія економічного моделювання
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банковские риски -- банківські ризики -- банковская система -- банківська система -- Value-at-Risk методология -- Value-at-Risk методологія -- VAR-анализ -- VAR-аналіз -- имитационные исследования -- імітаційні дослідження -- кривая риска -- криві ризику -- Лоренца система -- методология Value-at-Risk -- методологія Value-at-Risk -- оценочные методы -- оціночні методи -- рыночная ассиметрия -- ринкова асиметрія -- система Лоренца -- стабильные рынки -- стабільні ринки -- стоимость под риском -- вартість під ризиком -- управление рисками -- управління ризиками -- финансовые расходы -- фінансові витрати -- экономическая динамика -- економічна динаміка
Анотація: Розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск

Дод.точки доступу:
Павлюк, Олена Олександрівна (кандидат економічних наук; доцент; докторант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)