Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>S=Фондові ринки<.>

Загальна кількість знайдених документів : 8
Показані документи с 1 за 8

Karadeniz, Erdins (School of Tourism & Hotel Mаnagement; Mersin University; Turkey).
An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries [Text] / E. Karadeniz, I. Ozturk, O. Iskenderoglu = Підтвердження гіпотези ефективного ринку для країн ОЕСР / Е.Караденіз, І.Озтюрк, О.Іскендероглу = Подтверждение гипотезы эффективного рынка для стран ОЭСР / Э.Карадениз, И.Озтюрк, О.Искендероглу // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - P. 398-405. - Библиогр. в конце ст. - Статья на английском языке. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
Кл.слова (ненормовані):
гипотеза эффективного рынка -- гіпотеза ефективного ринку -- effesient market hyphothesis -- закон чередования -- закон чередування -- mean reversion -- случайное блуждание -- випадкове блукання -- random walk -- структурный разрыв -- структурний розрив -- structural break -- фондовые рынки -- фондові ринки -- фондовые биржи -- фондові біржі -- ценные бумаги -- цінні папери -- акции -- акції -- курсы акций -- курси акцій -- страны ОЭСР -- країни ОЕСР -- международные экономические организации -- міжнародні економічні організації
Анотація: This study aims to investigate whether stick price returns are on a random walk for OECD countries. The empirical findings suggest a combination of random walk and mean reversion results foe OECD countries. The results show that effecient market hymothesis (EMH) is confirmed in 13 out of 34 OECD countries. However, with regard to the panel unit root test, the OECD countries share price index returns are mean reverting which higlights the EMH is not valid.
Исследуется, действительно ли в странах ОЭСР курс акций на фондовых биржах случайно блуждает. Результаты моделирования показали, что для всех стран ОЭСР характерна комбинация закона чередования и случайного блуждания. Для 13 из 34 стран ОЭСР нашла подтверждение гипотеза эффективного рынка. В то же время результаты тестирования единичных корней показывают, что в странах ОЭСР для курса акций срабатывает закон чередования, что, в свою очередь, отрицает действие гипотезы эффективного рынка.
Досліджено, чи дійсно в країнах ОЕСР курс акцій на фондових біржах схильний для випадкових блукань. Результати моделювання показали, що для всіх країн ОЕСР характерна комбінація закону чергування та випадкового блукання. Для 13 з 34 країн ОЕСР знайшла своє підтвердження гіпотеза ефективного ринку. В той же час результати тестування одиничних коренів вказують на те, що у країнах ОЕСР для курсу акцій спрацьовує закон чергування, що, у свою чергу, суперечить гіпотезі ефективного ринку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Ozturk, Ilhan (Corresponding autor; Faculty of Economics and Business; Cag University; Yenicew; Mersin; Turkey); Iskenderoglu, Omer (Departament of Business Administration; Faculty of Economics and Administrative Sciences; Nigde University; Turkey); Организация экономического сотрудничества и развития \о ней\; Організація європейського співробітництва та розвитку, міжнародна організація \о ней\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Dajcman, Silvo (Corresponding autor; Departament of Finance; Faculty of Economics and Business; University of Maribor; Slovenia).
Comovement between central and eastern european and developrd european atocr markets: scale based wavelet analysis [Text] / S. Dajcman, M. Festic, A. Kaykler = Взаємозалежний рух на ринках ЦСЄ та розвинених країн Європивейвлет : вейвлет-аналіз / С.Дайчман, М.Фестіч, А.Кавклер = Взаимозависимое движение на рынках ЦВЕ и развитых странах Европы : вейвлет-анализ / С.Дайчман, М.Фестич, А.Кавклер // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - P. 375-384 : табл. - Статья на английском языке. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Центральная Европа
    Центральна Європа
    Central Europe
    Восточная Европа
    Східна Європа
    Eastern Europe
    Austrian
    Австрія
    Aвстрия
    Великобритания
    Велика Британія
    Венгрия
    Угорщина
    Hungarian
    Германия
    Німеччина
    German
    Словения
    Словенія
    Slovenian
    Чехия
    Чехія
    Czech
Кл.слова (ненормовані):
вейвлет-анализ -- вейвлет-аналіз -- wavelets -- взаимозависимые движения на рынках -- взаємозалежні рухи на ринках -- comovement -- мировой финансовый кризис -- світова фінансова криза -- global financial crisis -- фондовые рынки -- фондові ринки -- stock markets -- ценные бумаги -- цінні папери
Анотація: Comovement between stock markets is of great importance for financial decisions of international investors. By applying a maximal overlap discrete wavelet transform correlation estimator, we investigate the level and dynamics of stock market return comovements between 3 Central and Eastern European stock market (Slovenian, Hungarian and Czech) and 4 developed European stock market (Austrian, French, German and UK).
Исследуется взаимозависимое движение на фондовых рынках, чрезвычайно важное для международных инвесторов при принятии ими финансовых решений. С применением дискретного вейвлет-преобразования с максимальным перекрытием исследованы уровень и динамика взаимных изменений в прибылях на фондовых рынках 3 стран ЦВЕ (Словения, Венгрия и Чехия) и 4 развитых стран Европы (Австрия, Франция, Германия и Великобритания).

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Festic, Mejra (Bank of Slovenia; Ljubliana; Slovenia); Kaykler, Alenka (Departament of Quantitative Economic Analysis; Faculty of Economics and Business; University of Maribor; Slovenia); Европейский Союз \о нем\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   65.262.2(5КОР)
   Х 77

    Хонг, Юнг-Гі (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея).
    Чи працює парний трейдинг на корейському ринку / Хонг Юнг-Гі, Кім Су-Хун, Канг Хоюнг-Гу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 454-462 : табл. . - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(5КОР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Южная Корея
    Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг -- цінні папери -- ценные бумаги -- парний трейдинг -- парный трейдинг -- многофакторная модель -- многофакторная модель -- багатофакторна модель -- операционные издержки -- операційні витрати -- парный трейдинг -- парний трейдінг -- статистический арбитраж -- статистичний арбітраж
Анотація: Застосовано статистичний арбітраж для проведення парного трейдингу на корейському фондовому ринку. Побудовано багатофакторну модель по 5 обраним секторам з преміями по сектору, розміру, вартості та динамічному портфелю. Премії по сектору – це підвищена прибутковість за секторальним індексам поза ставкою. Досліджено динаміку багатофакторної моделі. Продемонстровано парний трейдинг з урахуванням прогнозованої динаміки нев’язки та операційних витрат. Навіть з урахуванням всіх супутніх ризиків та витрат виявлено суттєвий прибуток від операції, якому немає пояснення в літературі. Менеджери з управління активами можуть використовувати розроблені нами стратегії парного трейдинг у для підвищення прибутковості портфелю. Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для практиків – фондових менеджерів, менеджерів ризиків та трейдерів.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Кім, Су-Хун (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея); Канг, Хоюнг-Гу (Школа бізнесу Університету Ханянг; м.Сеул; Південна Корея)

Знайти схожі

   65.262.2-2
   С 28

    Стразек, Себастьян (професор, Університет Марібора; Словенія).
    Як випередити ринок : за матеріалами фондових ринків країн, що розвиваються / С. Стразек, Г. Мунда // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 425-433 : рис.,табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Стратегическое управление
   Стратегічне управління
Кл.слова (ненормовані):
фондовые рынки -- фондові ринки -- ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг -- цінова політика -- ценовая политика -- технический анализ -- технічний аналіз -- целевые цены -- цільові ціни -- ценовые соотношения -- цінові співвідношення -- развивающиеся страны -- развитые страны
Анотація: Представлено основи для гіпотези ефективного ринку, запропановано використовувати публічну інформацію (узгоджена цільова ціна) для розробки стратегії задля перевищення показників еталону. Для розрахунку співвідношення цільових і реальних цін середні цільові ціни порівняно з чинними цінами на цінні парери. Оскільки дане співвідношення виявилося постійним, запропановано врахувати його при розробці трейдиногової стратегії. Розроблено чіткі та прості правила, за якими можна визначити, переоцінені акції чи недооцінені. На основі сигналів про купівлю-продаж змодельовано портфель акцій, його результати порівняно з еталонами на ринку. Результати розробки трейдингової стратегії можна вважати позитивними, оскільки змодельований портфель на 50% ефективніший за еталон на ринку. Дана стратегія може бути використона не тільки на ринках, що розвиваются а й на розвинених.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Мунда, Гал (PricewaterhuoseCoorps; м.Аксбрідж; Велика Британія)

Знайти схожі

   65.262.2в7
   Т 41

    Тимонькіна, К. В. (Інститут світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України; м.Київ; Україна).
    Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку / К. В. Тимонькіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 243-251. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2в7
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг -- моделі фондового ринку -- модели фондового рынка -- англо-американская модель -- англо-американська модель -- государственное регулирование -- державне регулювання -- рейнская модель -- рейська модель -- стандарты защиты интересов -- стандарти захисту інвесторів -- стандарты надзора -- стандарти нагляду -- формы акционерного капитала -- форми акціонерного капіталу -- зарубіжний досвід -- зарубежный опыт
Анотація: Проведено порівняльний аналіз англо-амеріканської та рейнської моделей фондового ринку в сучасних умовах. За ключовими характеристиками детально досліджено основні відмінності моделей фондового ринку у розвинутих країнах, на базі проведенного аналізу запропановано шляхи вдосконалення системи регулювання фондового ринку України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

Ю Жоі Хо (аспірант факультету економіки та управління Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія).
Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри / Ю Жоі Хо, Чі Хеон Цюа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 493-500 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2г-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
Кл.слова (ненормовані):
бизнес-циклы -- бізнес-цикли -- биржевые крахи -- біржові крахи -- временная игра -- часова гра -- динамические взаимодействия -- динамічні взаємодії -- инверсия прибыльности -- інверсія прибутковості -- обвалы фондового рынка -- обвали фондового ринку -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- ценные бумаги -- цінні папери -- экономическое прогнозирование -- економічне прогнозування
Анотація: Розглянуто різні теорії і гіпотези фондового ринку, які знаходяться в протиріччі із загальноприйнятою гіпотезою ефективного ринку (EMH). Досліджено причини, які призводять до сповільненого розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої дохідності, яка є потужним сигналом неминучого краху фондового ринку. Передбачається, що динамічна взаємодія між різними власниками цінних паперів на ринку і їхня широка участь у часовій грі - деякі з правдоподібних причин тривалих розпродажів. Дуже складний характер фінансових ринків і закрита природа фондового ринку зводять нанівець спроби кількісного аналізу і прогнозування обвалу фондового ринку.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Чі Хеон Цюа (старший викладач кафедри бізнес-техніки та стратегії Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія; PhD (міжнародний бізнес))

Знайти схожі

Зайнудін, Розайма (викладач кафедри фінансів та банківської справи факультету бізнесу та бухобліку Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія).
Короткострокові зв'язки маж азіатськими "паперовими тиграми" : VAR-аналіз і підхід до нечіткої кластеризації / Р. Зайнудін, Чі Хеон Цюа // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 331-346 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(55)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Восточная Азия
    Східна Азія
Кл.слова (ненормовані):
VAR -- кластерный анализ -- кластерний аналіз -- нечеткая кластеризация -- нечітка кластеризація -- финансово-экономические кризисы -- фінансово-економічні кризи -- финансовый анализ -- фінансовий аналіз -- фондовий ринок -- фондовый рынок -- фондовые индексы -- фондові індекси
Анотація: У статті вперше застосовано векторну авторегресію (VAR) до індексів прибутковості основних фондових ринків Східної Азії, а саме: індексу All Ordinaries (AOS), індексу Bombay Stock (BOMSE), індексу Hang Seng Stock (HSIND), індексу Kuala Lumpur Composite (KLCI), індексу Кorea Stock (KOSPI), NIKKEI, Straits Times Exchange (STI) і індексу Taiwan Weighted (TAIWII), на додаток до Dow Jones Indastry Average (DJIA), для отримання коефіцієнтної оцінки рівня міжринкової взаємодії. Потім до отриманих оцінок використано аналіз методом нечіткої кластерізації для класифікації ринків на групи із симетричною мірою взаємодії. Результати порівнюютья по 4 періодах, тобто період азіатської кризи, стабільний період після азіатської кризи, але до світової кризи, період глобального занепаду і загальний аналізований період. Хоча групування ринків відрізняються залежно від періоду, представляється очевидним, що міра асоціації з DJIA переважно визначає характер зв'язків між азіатськими ринками. Продемонстовано корисність доповнення звичайних економетричних методик кластерним аналізом, який порівняно рідко використовується у фінансах.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Чі Хеон Цюа (старший викладач кафедри бізнес-техніки та стратегії Університету Малайзії; м.Куала-Лумпур; Малайзія; PhD (міжнародний бізнес))

Знайти схожі

Панаїт, Юліан (аспірант Академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія).
Переваги диверсифікації активів : застосування середнього відхилення ефективної межі до румунського фондового ринку / Ю. Панаїт, Є. О. Славеску, А. Константинеску // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 1. - С. 450-462 : табл., граф. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4РУМ)в7-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Румыния
    Румунія
Кл.слова (ненормовані):
акционерная прибыль -- акціонерний прибуток -- биржевые активы -- біржові активи -- портфельная диверсификация -- портфельна диверсифікація -- развивающиеся рынки -- ринки, що розвиваються -- трансакционная ликвидность -- трансакційна ліквідність -- экономический анализ -- економічний аналіз -- эффективная граница Марковица -- ефективний кордон Марковіца -- Марковица эффективная граница -- Марковіца ефективний кордон
Анотація: Досліджено ефективність портфельної диверсифікації на румунському фондовому ринку. Для вивчення впливу кількості активів на загальні портфельні коливання використано технології аналізу даних. Ліквідність трансакцій 1 січня 2011 р. і 11 травня 2012 р. використано для ранжування 42 набільш активних пакетів акцій на фондовій біржі Бухаресту, після цього зроблено моделювання портфелів і обчислено ефективна межа Марковіца для поєднань активів, що починаються з найбільш ліквідної компанії і продовжуються доти, поки не будуть включені всі 42 пакета акцій. Результати показали, що портфельний ризик зменшується зі збільшенням кількості активів, як для портфеля з мінімальними коливаннями, так і для інших дискретних типів портфелів. Також виявлено, що граничні переваги диверсифікації високі на початкових стадіях і знижуються зі зменшенням кількості активів. Моделювання різних комбінацій 42 пакетів акцій ризикових портфелів і безризикових активів підтвердило, що найкращий вибір портфелів лінії ринку капіталу, для всіх рівнів ризику, відбувається у тому випаку, якщо кількість активів у портфелі вища.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Славеску, Єкатерина Ована (аспірант Академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія); Константинеску, Александру (аспірант Академії економічних студій; м.Бухарест; Румунія); Бухарестская фондовая биржа \о ней\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)