Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (1)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=операционные издержки<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Людкевич, Т. М. (студентка; Київський національний університет ім. Т.Шевченка).
Облік і моделювання витрат підприємств / Т. М. Людкевич, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. - 2012. - № 3. - С. 151-156 : табл., граф., схем. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

   65.262.2(5КОР)
   Х 77

    Хонг, Юнг-Гі (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея).
    Чи працює парний трейдинг на корейському ринку / Хонг Юнг-Гі, Кім Су-Хун, Канг Хоюнг-Гу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 454-462 : табл. . - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(5КОР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы
   Фінанси
   Фондовые рынки
   Фондові ринки
   Южная Корея
    Південна Корея
Кл.слова (ненормовані):
ринок цінних паперів -- рынок ценных бумаг -- цінні папери -- ценные бумаги -- парний трейдинг -- парный трейдинг -- многофакторная модель -- многофакторная модель -- багатофакторна модель -- операционные издержки -- операційні витрати -- парный трейдинг -- парний трейдінг -- статистический арбитраж -- статистичний арбітраж
Анотація: Застосовано статистичний арбітраж для проведення парного трейдингу на корейському фондовому ринку. Побудовано багатофакторну модель по 5 обраним секторам з преміями по сектору, розміру, вартості та динамічному портфелю. Премії по сектору – це підвищена прибутковість за секторальним індексам поза ставкою. Досліджено динаміку багатофакторної моделі. Продемонстровано парний трейдинг з урахуванням прогнозованої динаміки нев’язки та операційних витрат. Навіть з урахуванням всіх супутніх ризиків та витрат виявлено суттєвий прибуток від операції, якому немає пояснення в літературі. Менеджери з управління активами можуть використовувати розроблені нами стратегії парного трейдинг у для підвищення прибутковості портфелю. Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для практиків – фондових менеджерів, менеджерів ризиків та трейдерів.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Кім, Су-Хун (інвестиційний підрозділ "Samsung Asset Management"; м.Сеул; Південна Корея); Канг, Хоюнг-Гу (Школа бізнесу Університету Ханянг; м.Сеул; Південна Корея)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)